PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAXCRDOX с CBTAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий CRDOX и VOO

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

CRDOX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.01

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.53

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.55

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.31

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.01

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.83

-0.12

Корреляция

Корреляция между CRDOX и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и VOO

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и VOO

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-33.99%

+18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-11.98%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-24.52%

+8.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-5.55%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.72%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.55%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и VOO

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.34%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

9.47%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

18.11%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

16.82%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

17.99%

-13.95%