PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDOX с IPHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) and IPHYX (Voya High Yield Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, CRDOX returned 3.23%/yr vs 2.62%/yr for IPHYX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDOX charges 0.29%/yr vs 0.73%/yr for IPHYX.

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью 1.06%.

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

IPHYX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.64%
1 год
5.00%
3 года*
7.13%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDOX и IPHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		1.06%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%2.41%

Correlation

The correlation between CRDOX and IPHYX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.78

The correlation between CRDOX and IPHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Voya High Yield Portfolio

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSLCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с FQTIXIPHYX с CWFIXIPHYX с IEOSXIPHYX с IFTIX

Доходность на риск

CRDOX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXIPHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.64

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
2.79

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.35

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.18

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

10.28

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.64

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.03

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и IPHYX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и IPHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDOXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-32.43%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.62%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-3.81%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-17.18%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.34%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-2.79%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и IPHYX

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 0.88%, в то время как у Voya High Yield Portfolio (IPHYX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDOXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.05%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.77%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

3.50%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

5.21%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

5.52%

-1.50%

Сравнение комиссий CRDOX и IPHYX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и IPHYX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности IPHYX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		4.77%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Часто задаваемые вопросы

CRDOX and IPHYX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPHYX has higher volatility (1.05%) compared to CRDOX (0.88%). In terms of maximum drawdown, CRDOX dropped -15.92% vs IPHYX's -32.43%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDOX и IPHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор