PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с IPHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и IPHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Voya High Yield Portfolio

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с BCAAXCRDOX с CBTAX
Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CPMPX

Сравнение комиссий CRDOX и IPHYX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.

IPHYX
Voya High Yield Portfolio
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.21

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.73

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.31

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

5.81

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа IPHYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.21

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.01

-0.30

Корреляция

Корреляция между CRDOX и IPHYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и IPHYX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности IPHYX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и IPHYX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и IPHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-32.43%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.00%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-17.18%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.72%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.81%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.76%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и IPHYX

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.44%, в то время как у Voya High Yield Portfolio (IPHYX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.64%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.37%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.27%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

5.16%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.51%

-1.47%