Сравнение CRDOX с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRDOX или HEFA.
Основные характеристики
| CRDOX | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.90% | 13.81% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 20.63% |
| Дох-ть за 3 года | 0.98% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 3.72% | 9.60% |
| Макс. просадка | -15.92% | -32.39% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CRDOX и HEFA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRDOX и HEFA
С начала года, CRDOX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 13.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDOX и HEFA
CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRDOX c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDOX и HEFA
Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности HEFA в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund | 7.51% | 8.22% | 5.82% | 3.20% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.65% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок CRDOX и HEFA
Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRDOX и HEFA
Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.28%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.