PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с HEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 4.23%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAXCRDOX с CBTAX
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с HEWJ

Сравнение комиссий CRDOX и HEFA

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.45

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.03

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.08

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

8.91

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.45

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.64

+0.07

Корреляция

Корреляция между CRDOX и HEFA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и HEFA

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности HEFA в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и HEFA

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и HEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-32.39%

+16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-11.64%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-14.79%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-4.58%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.21%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.73%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и HEFA

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.44%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.88%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

9.67%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

16.72%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

13.66%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

15.90%

-11.86%