PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAXCRDOX с CBTAX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий CRDOX и FXAIX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.97

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.49

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.52

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

7.30

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.97

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.05

Корреляция

Корреляция между CRDOX и FXAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и FXAIX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и FXAIX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-33.79%

+17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-12.13%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-24.50%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-6.23%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.83%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.53%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и FXAIX

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.44%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.34%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

9.53%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

18.32%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

16.92%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

18.05%

-14.01%