PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с BSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDOX с BSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) and BSL (Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, CRDOX returned 3.23%/yr vs 3.68%/yr for BSL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CRDOX charges 0.29%/yr vs 1.50%/yr for BSL.

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и BSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BSL с доходностью -1.94%.

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

BSL

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.87%
1 год
-1.29%
3 года*
11.22%
5 лет*
3.68%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDOX и BSL

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		-1.94%2.15%18.16%20.03%-22.88%28.33%3.51%

Correlation

The correlation between CRDOX and BSL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с BSL:
BSL с BGXBSL с BGBBSL с BXMIXBSL с THHYXBSL с PIAMXBSL с FHYSXBSL с RPIHX

Доходность на риск

CRDOX vs. BSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BSL
Ранг доходности на риск BSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c BSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXBSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
-0.20

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
-0.23

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.97

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.16

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

-0.40

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. BSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа BSL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и BSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXBSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

-0.20

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.31

+0.55

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и BSL

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки BSL в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и BSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDOXBSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-43.83%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-7.86%

+5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-7.86%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-24.48%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-4.34%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.36%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.24%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и BSL

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 0.88%, в то время как у Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDOXBSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.27%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

5.24%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

6.64%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

10.52%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

16.40%

-12.38%

Сравнение комиссий CRDOX и BSL

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BSL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и BSL

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности BSL в 8.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		8.45%8.45%9.46%10.76%6.89%5.75%7.65%8.15%9.21%5.93%5.86%7.27%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRDOX and BSL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSL has higher volatility (1.27%) compared to CRDOX (0.88%). In terms of maximum drawdown, CRDOX dropped -15.92% vs BSL's -43.83%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDOX и BSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор