PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с BSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с BSL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. BSL - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и BSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и BSL

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.00%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		-4.62%2.15%18.16%20.03%-22.88%28.33%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у BSL с доходностью -4.62%.

CRDOX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.55%
1 год
6.88%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

BSL

1 день
-1.01%
1 месяц
0.66%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-2.47%
3 года*
9.48%
5 лет*
4.38%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с BSL:
BSL с BGBBSL с BGXBSL с FHYSXBSL с THHYXBSL с BXMIXBSL с PIAMXBSL с CPMPX

Сравнение комиссий CRDOX и BSL

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BSL в 1.50%.

BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. BSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BSL
Ранг доходности на риск BSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c BSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXBSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

-0.31

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

-0.39

+3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

0.95

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.31

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

-0.84

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. BSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BSL равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и BSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXBSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.31

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.40

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.30

+0.44

Корреляция

Корреляция между CRDOX и BSL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и BSL

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности BSL в 8.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.31%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSL
Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund		8.78%8.45%9.46%10.76%6.89%5.75%7.65%8.15%9.21%5.93%5.86%7.27%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и BSL

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки BSL в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и BSL.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXBSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-43.83%

+27.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-7.86%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-24.48%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-6.96%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.40%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

2.85%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и BSL

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.52%, в то время как у Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund (BSL) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXBSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.82%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

4.92%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

8.10%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

11.09%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

16.41%

-12.37%