PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с CBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с CBTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и CBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и CBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.26%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у CBTAX с доходностью -0.26%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

CBTAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.71%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с BATVXCBTAX с CUTAXCBTAX с BMNCBTAX с ATOIXCBTAX с NPVCBTAX с APUSX

Сравнение комиссий CRDOX и CBTAX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CBTAX в 0.14%.

CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. CBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c CBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXCBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.96

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.28

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.06

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

3.83

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. CBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа CBTAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и CBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXCBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.96

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между CRDOX и CBTAX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и CBTAX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности CBTAX в 3.23%

TTM202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.23%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и CBTAX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что больше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и CBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXCBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-12.12%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-4.30%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-12.12%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.21%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-2.82%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.20%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и CBTAX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXCBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.99%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.40%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.23%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

3.38%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

3.18%

+0.86%