PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с BCAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с BCAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. BCAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и BCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и BCAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%1.10%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		-1.47%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRDOX показывает доходность -1.45%, а BCAAX немного ниже – -1.47%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

BCAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.84%
1 год
3.19%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с CBTAX
Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с CPHYXBCAAX с BGHSXBCAAX с AHIFXBCAAX с BWDTXBCAAX с BUFHXBCAAX с AHITXBCAAX с RCTIX

Сравнение комиссий CRDOX и BCAAX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BCAAX в 0.86%.

BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. BCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c BCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXBCAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

0.96

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.38

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.24

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

4.89

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. BCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BCAAX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и BCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXBCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.96

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между CRDOX и BCAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и BCAAX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности BCAAX в 5.75%

TTM202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.75%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и BCAAX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что больше максимальной просадки BCAAX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и BCAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXBCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-13.21%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.84%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.48%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.10%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и BCAAX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXBCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.19%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

1.96%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

3.34%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

4.05%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.05%

-0.01%