PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с BCAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDOX с BCAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDOX (Six Circles Credit Opportunities Fund) and BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, CRDOX returned 8.16%/yr vs 7.31%/yr for BCAAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDOX charges 0.29%/yr vs 0.86%/yr for BCAAX.

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и BCAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у BCAAX с доходностью 0.23%.

CRDOX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.37%
1 год
7.89%
3 года*
8.16%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

BCAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.10%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDOX и BCAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		1.92%7.48%8.69%8.06%-10.62%1.10%
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		0.23%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%

Correlation

The correlation between CRDOX and BCAAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.75

The correlation between CRDOX and BCAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с IPHYXCRDOX с KHYAXCRDOX с CBTAXCRDOX с BSL
Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с BGHSXBCAAX с CPHYXBCAAX с BWDTXBCAAX с AHIFXBCAAX с BUFHXBCAAX с RCTIXBCAAX с AHITX

Доходность на риск

CRDOX vs. BCAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c BCAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXBCAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
1.51

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
2.63

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.34

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.74

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

7.49

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. BCAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа BCAAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и BCAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXBCAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.51

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и BCAAX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что больше максимальной просадки BCAAX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и BCAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDOXBCAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-13.21%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.48%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-3.71%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.10%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.00%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.57%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и BCAAX

Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDOXBCAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.76%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.22%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

2.86%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

4.04%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.02%

4.04%

-0.02%

Сравнение комиссий CRDOX и BCAAX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BCAAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и BCAAX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности BCAAX в 5.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.61%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%0.00%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.62%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%

Часто задаваемые вопросы

CRDOX and BCAAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDOX has higher volatility (0.88%) compared to BCAAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, CRDOX dropped -15.92% vs BCAAX's -13.21%.

CRDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDOX и BCAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор