График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Six Circles Credit Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) показал доход в -1.78% с начала года и 6.04% за последние 12 месяцев.
Six Circles Credit Opportunities Fund
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRDOX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.59% | -3.08% | -1.78% | |||||||||
| 2025 | 0.68% | 0.34% | -1.67% | 0.37% | 1.50% | 1.60% | 0.90% | 1.12% | 0.78% | 0.66% | 0.46% | 0.56% | 7.48% |
| 2024 | 0.56% | 0.43% | 1.17% | -0.77% | 1.42% | 0.94% | 1.55% | 1.48% | 1.25% | -0.47% | 1.04% | -0.20% | 8.69% |
| 2023 | 4.13% | -1.62% | 0.36% | -0.23% | -1.57% | 1.78% | 0.83% | -0.87% | -0.61% | -1.55% | 4.23% | 3.15% | 8.06% |
| 2022 | -2.15% | -1.58% | -0.94% | -1.79% | -1.23% | -5.99% | 3.70% | -0.96% | -5.20% | 0.67% | 3.92% | 0.85% | -10.62% |
| 2021 | 0.00% | 0.19% | -0.47% | 0.76% | -0.10% | 1.07% | 0.28% | 0.37% | -0.01% | -0.20% | -0.78% | 1.55% | 2.66% |
Метрики бенчмарка
Six Circles Credit Opportunities Fund: годовая альфа составляет 1.70%, бета — 0.10, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 24.11.2020.
- Этот фонд участвовал в 35.41% снижения S&P 500 Index, но только в 25.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.19 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 25.37%
- Участие в снижении
- 35.41%
Комиссия
Комиссия CRDOX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRDOX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRDOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.92 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.41 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 6.61 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRDOX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.47 | $0.62 | $0.60 | $0.51 | $0.28 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.36% | 5.18% | 6.96% | 6.86% | 5.82% | 2.73% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.07 | $0.07 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.08 | $0.06 | $0.62 |
| 2023 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.60 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Six Circles Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 15.92%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
Текущая просадка Six Circles Credit Opportunities Fund составляет 3.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.92% | 29 дек. 2021 г. | 206 | 21 окт. 2022 г. | 411 | 12 июн. 2024 г. | 617 |
| -4.66% | 27 февр. 2025 г. | 30 | 9 апр. 2025 г. | 42 | 10 июн. 2025 г. | 72 |
| -3.14% | 24 февр. 2026 г. | 25 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.64% | 16 февр. 2021 г. | 19 | 18 мар. 2021 г. | 30 | 7 мая 2021 г. | 49 |
| -1.47% | 24 сент. 2021 г. | 45 | 26 нояб. 2021 г. | 20 | 27 дек. 2021 г. | 65 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...