- Эмитент
- Six Circles
- Дата выпуска
- 22 нояб. 2020 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции CRDOX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRDOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) показал доход в 2.03% с начала года и 8.26% за последние 12 месяцев.
Six Circles Credit Opportunities Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRDOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRDOX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.59% | -2.21% | 2.12% | 0.71% | 0.11% | 2.03% | ||||||
| 2025 | 0.68% | 0.34% | -1.67% | 0.37% | 1.50% | 1.60% | 0.90% | 1.12% | 0.78% | 0.66% | 0.46% | 0.56% | 7.48% |
| 2024 | 0.56% | 0.43% | 1.17% | -0.77% | 1.42% | 0.94% | 1.55% | 1.48% | 1.25% | -0.47% | 1.04% | -0.20% | 8.69% |
| 2023 | 4.13% | -1.62% | 0.36% | -0.23% | -1.57% | 1.78% | 0.83% | -0.87% | -0.61% | -1.55% | 4.23% | 3.15% | 8.06% |
| 2022 | -2.15% | -1.58% | -0.94% | -1.79% | -1.23% | -5.99% | 3.70% | -0.96% | -5.20% | 0.67% | 3.92% | 0.85% | -10.62% |
| 2021 | -0.00% | 0.19% | -0.47% | 0.76% | -0.10% | 1.07% | 0.28% | 0.37% | -0.01% | -0.20% | -0.78% | 1.55% | 2.66% |
Метрики бенчмарка
Six Circles Credit Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.97%, beta of 0.11, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2020.
- This fund participated in 35.20% of S&P 500 Index downside but only 24.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.97%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 24.32%
- Участие в снижении
- 35.20%
Комиссия
Комиссия CRDOX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRDOX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRDOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.41 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.93 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 13.52 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Six Circles Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.47 | $0.62 | $0.60 | $0.51 | $0.28 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.61% | 5.18% | 6.96% | 6.86% | 5.82% | 2.73% | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Six Circles Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.07 | $0.07 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.08 | $0.06 | $0.62 |
| 2023 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.60 |
| 2022 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Six Circles Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 15.92%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.92%окт. 2022 г. | 9mo 26d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.66%апр. 2025 г. | 1mo 11d | 2mo 2d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.70%март 2026 г. | 1mo 1d | 21d | 1mo 22dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.64%март 2021 г. | 1mo | 1mo 20d | 2mo 20dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.47%нояб. 2021 г. | 2mo 3d | 1mo 1d | 3mo 4dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| CRDOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.92% | -56.78% | +40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -9.10% | +6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -18.90% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -25.43% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -10.72% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.97% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRDOX
Добавьте Six Circles Credit Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRDOX