Сравнение CRDL с IAU
CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, CRDL returned -15.80%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDL и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDL показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.
CRDL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- -20.69%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- -15.80%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам CRDL и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 20.57% | -25.48% | 51.80% | 65.33% | -72.43% | -15.14% | -38.35% | -5.49% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.41% |
Correlation
The correlation between CRDL and IAU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDL vs. IAU — Ранг доходности на риск
CRDL
IAU
Сравнение CRDL c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDL | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.70 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 4.18 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.24 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.04 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.63 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок CRDL и IAU
Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.71% | -45.14% | -47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -19.18% | -20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -19.18% | -53.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | -20.93% | -69.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.42% | -17.02% | -64.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.97% | -15.96% | -53.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.09% | 7.79% | +19.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDL и IAU
Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что CRDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDL | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 5.50% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 23.03% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 26.41% | +43.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.05% | 17.94% | +69.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.05% | 15.90% | +71.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDL и IAU
Ни CRDL, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRDL and IAU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDL has higher volatility (10.95%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs IAU's -45.14%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDL и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор