Сравнение CRDL с GDXY
CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) is a stock, while GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund managed by YieldMax. Over the past year, CRDL returned -20.69% vs 32.22% for GDXY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDL и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDL показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -5.28%.
CRDL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- -20.69%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- -15.80%
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDL и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 20.57% | -25.48% | -42.34% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -5.28% | 88.08% | -11.63% |
Correlation
The correlation between CRDL and GDXY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDL vs. GDXY — Ранг доходности на риск
CRDL
GDXY
Сравнение CRDL c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDL | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.15 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.92 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDL | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.88 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.79 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок CRDL и GDXY
Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, что больше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDL | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.71% | -28.03% | -64.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -28.03% | -11.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.42% | -23.96% | -57.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.97% | -6.44% | -62.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.09% | 11.06% | +16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDL и GDXY
Текущая волатильность для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) составляет 10.95%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что CRDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDL | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 11.88% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 30.93% | +11.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 36.60% | +33.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.05% | 31.72% | +55.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.05% | 31.72% | +55.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDL и GDXY
CRDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.42% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
CRDL and GDXY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.88%) compared to CRDL (10.95%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs GDXY's -28.03%.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDL и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор