Сравнение CRDL с INVZ
CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) and INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) are both stocks. CRDL operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRDL returned -15.80%/yr vs -41.11%/yr for INVZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDL и INVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDL показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у INVZ с доходностью -11.84%.
CRDL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- -20.69%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- -15.80%
- 10 лет*
- —
INVZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- -11.84%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -16.54%
- 3 года*
- -35.63%
- 5 лет*
- -41.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDL и INVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDL Cardiol Therapeutics Inc Class A | 20.57% | -25.48% | 51.80% | 65.33% | -72.43% | -45.10% |
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -11.84% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -34.97% |
Correlation
The correlation between CRDL and INVZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CRDL:
$115.30M
INVZ:
$162.09M
CRDL:
-$0.38
INVZ:
-$0.39
CRDL:
6.45
INVZ:
2.72
CRDL:
$0.00
INVZ:
$44.83M
CRDL:
-$25.95K
INVZ:
$4.34M
CRDL:
-$34.00M
INVZ:
-$73.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDL vs. INVZ — Ранг доходности на риск
CRDL
INVZ
Сравнение CRDL c INVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и Innoviz Technologies Ltd. (INVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDL | INVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.22 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.35 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDL | INVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.18 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.44 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CRDL и INVZ
Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, примерно равная максимальной просадке INVZ в -96.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и INVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDL | INVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.71% | -96.06% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -75.21% | +35.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.73% | -88.12% | +15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.72% | -95.43% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.42% | -93.91% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.97% | -74.84% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.09% | 47.22% | -20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDL и INVZ
Текущая волатильность для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) составляет 10.95%, в то время как у Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) волатильность равна 33.27%. Это указывает на то, что CRDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDL | INVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 33.27% | -22.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 58.68% | -16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 92.65% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.05% | 89.04% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.05% | 88.98% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDL и INVZ
Ни CRDL, ни INVZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDL и INVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardiol Therapeutics Inc Class A и Innoviz Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDL and INVZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (33.27%) compared to CRDL (10.95%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs INVZ's -96.06%.
INVZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDL и INVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор