PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRDL с DUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDL с DUSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRDL (Cardiol Therapeutics Inc Class A) is a stock, while DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%). Over the past 5 years, CRDL returned -10.35%/yr vs 22.16%/yr for DUSL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRDL и DUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDL показывает доходность 28.96%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 42.11%.

CRDL

1 день
10.81%
1 месяц
16.04%
6 месяцев
27.73%
С начала года
28.96%
1 год
-5.38%
3 года*
16.20%
5 лет*
-10.35%
10 лет*
—

DUSL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
17.52%
С начала года
42.11%
1 год
49.24%
3 года*
41.91%
5 лет*
22.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDL и DUSL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRDL
Cardiol Therapeutics Inc Class A		28.96%-25.48%51.80%65.33%-72.43%-15.14%-38.35%-5.49%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		42.11%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%62.03%

Correlation

The correlation between CRDL and DUSL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardiol Therapeutics Inc Class A

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Часто сравнивают с CRDL:
CRDL с NVDACRDL с INVZCRDL с TLSACRDL с DNNCRDL с GDXYCRDL с IAUCRDL с ARKQ
Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CURE

Доходность на риск

CRDL vs. DUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDL
Ранг доходности на риск CRDL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDL c DUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRDLDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.98

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
1.56

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.47

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

4.77

-4.96

CRDL vs. DUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DUSL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDL и DUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRDL и DUSL

Максимальная просадка CRDL за все время составила -92.71%, что больше максимальной просадки DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDL и DUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDLDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.71%

-85.74%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-33.68%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.73%

-50.86%

-21.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.72%

-58.43%

-32.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.13%

-8.85%

-71.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.14%

-21.80%

-47.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.94%

10.34%

+18.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDL и DUSL

Cardiol Therapeutics Inc Class A (CRDL) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что CRDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDLDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

15.46%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.52%

41.98%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.06%

50.68%

+17.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.08%

53.05%

+34.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.63%

61.57%

+25.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDL и DUSL

CRDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRDL
Cardiol Therapeutics Inc Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		7.95%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CRDL and DUSL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDL has higher volatility (16.33%) compared to DUSL (15.46%). In terms of maximum drawdown, CRDL dropped -92.71% vs DUSL's -85.74%.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDL и DUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор