Сравнение CRAZX с CBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).
CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и CBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAZX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.46% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 6.67% против 9.16% соответственно.
CRAZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.67%
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAZX и CBALX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Доходность на риск
CRAZX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CRAZX
CBALX
Сравнение CRAZX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAZX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.04 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.54 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.55 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 6.54 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.04 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CRAZX и CBALX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и CBALX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CBALX в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.80% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и CBALX
Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и CBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -34.53% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -7.87% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -20.91% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -22.73% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -4.73% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -5.34% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.86% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и CBALX
Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.84% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.44% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 11.58% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 11.08% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 11.31% | -3.03% |