Сравнение CRAZX с CBALX
CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - CRAZX is a Tactical Allocation fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CRAZX returned 6.80%/yr vs 9.97%/yr for CBALX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CRAZX charges 0.74%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и CBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAZX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям CBALX по среднегодовой доходности: 6.80% против 9.97% соответственно.
CRAZX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.80%
- Всё время*
- 5.76%
CBALX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- 8.90%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 9.97%
- Всё время*
- 8.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CRAZX и CBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 9.92% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
CBALX Columbia Balanced Fund | 8.59% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
Correlation
The correlation between CRAZX and CBALX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.77 |
The correlation between CRAZX and CBALX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAZX vs. CBALX — Ранг доходности на риск
CRAZX
CBALX
Сравнение CRAZX c CBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAZX | CBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.15 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 8.64 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и CBALX
Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и CBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -34.53% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -6.63% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | -12.06% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -20.91% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -22.73% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -5.29% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.65% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и CBALX
Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 1.70%, в то время как у Columbia Balanced Fund (CBALX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAZX | CBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.12% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.50% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 9.19% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 11.22% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 11.38% | -3.06% |
Сравнение комиссий CRAZX и CBALX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBALX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и CBALX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности CBALX в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.04% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.61% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
CRAZX and CBALX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBALX has higher volatility (3.12%) compared to CRAZX (1.70%). In terms of maximum drawdown, CRAZX dropped -18.21% vs CBALX's -34.53%.
CRAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAZX и CBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор