- ISIN
- US19765Y1753
- Эмитент
- Columbia
- Дата выпуска
- 18 июн. 2012 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции CRAZX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRAZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,317.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) показал доход в 9.07% с начала года и 18.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRAZX составила 7.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 7.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CRAZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был июнь 2013 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRAZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 20 июн. 2013 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | 2.66% | -3.21% | 4.79% | 1.85% | -0.26% | 9.07% | ||||||
| 2025 | 1.99% | 1.13% | -2.14% | -0.21% | 2.08% | 3.47% | 0.59% | 2.25% | 2.21% | 1.97% | 0.55% | -0.30% | 14.35% |
| 2024 | -0.33% | 1.44% | 2.73% | -3.51% | 2.75% | 1.61% | 1.79% | 1.76% | 2.14% | -2.59% | 3.28% | -3.16% | 7.85% |
| 2023 | 3.35% | -3.47% | 3.23% | 0.46% | -2.08% | 2.59% | 1.38% | -1.70% | -3.69% | -2.51% | 6.88% | 4.71% | 8.84% |
| 2022 | -1.88% | -1.92% | -1.27% | -3.36% | -0.72% | -3.20% | 4.15% | -3.68% | -5.31% | 0.90% | 3.22% | -2.68% | -15.03% |
| 2021 | -0.69% | -0.17% | 0.96% | 3.37% | 1.25% | 1.65% | 1.95% | 1.04% | -3.55% | 2.37% | 0.16% | 2.51% | 11.20% |
Метрики бенчмарка
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.34, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 2012.
- This fund participated in 57.50% of S&P 500 Index downside but only 44.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.49 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 44.39%
- Участие в снижении
- 57.50%
Комиссия
Комиссия CRAZX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRAZX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.46 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 10.92 | +5.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Adaptive Risk Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.24 | $0.05 | $0.68 | $2.17 | $0.25 | $0.81 | $0.61 | $0.78 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 2.63% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund показал максимальную просадку в 18.21%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Adaptive Risk Allocation Fund составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -18.21%окт. 2023 г. | 1y 10mo | 8mo 25d | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -16.27%июнь 2013 г. | 6mo 15d | 1y 2d | 1y 6moдек. 2012 г. - июнь 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -13.37%март 2020 г. | 1mo 27d | 4mo 21d | 6mo 18dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.23%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 5mo 12d | 1y 2moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.02%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 18d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| CRAZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -56.78% | +38.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -9.10% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | -18.90% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -25.43% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -33.92% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.21% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.71% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.04% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRAZX
Добавьте Columbia Adaptive Risk Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRAZX