PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19765Y1753

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

18 июн. 2012 г.

Категория

Tactical Allocation

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CRAZX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Популярные сравнения:
CRAZX с MOGAX
Популярные сравнения:
CRAZX с MOGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) показал доход в 2.83% с начала года и 7.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRAZX составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CRAZX

С начала года

2.83%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-0.42%

1 год

7.70%

3 года

4.00%

5 лет

5.39%

10 лет

5.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRAZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.99%1.13%-2.14%-0.21%2.08%2.83%
2024-0.33%1.44%2.73%-3.51%2.75%1.61%1.79%1.76%2.14%-2.59%3.28%-3.16%7.85%
20233.35%-3.47%3.23%0.46%-2.08%2.59%1.38%-1.70%-3.69%-2.51%6.88%4.70%8.83%
2022-1.88%-1.92%-1.27%-3.36%-0.72%-3.20%4.15%-3.68%-5.31%0.90%3.22%-2.68%-15.03%
2021-0.69%-0.17%0.96%3.37%1.25%1.65%1.95%1.04%-3.55%2.37%0.16%2.52%11.21%
2020-0.93%-3.55%-2.81%2.20%1.17%1.06%3.25%4.72%-3.09%-1.19%6.27%2.51%9.44%
20195.43%1.07%2.40%1.88%-2.76%3.98%0.91%0.27%0.27%0.99%0.62%2.63%18.93%
20181.48%-2.45%0.37%0.37%0.83%-0.18%1.01%0.27%-0.27%-3.27%1.03%-3.63%-4.52%
20170.78%2.80%0.47%1.12%0.92%-0.37%0.92%1.00%0.00%2.35%1.32%1.27%13.31%
2016-0.52%0.00%4.30%0.91%0.40%3.08%1.83%0.47%0.28%-2.06%-0.96%1.63%9.59%
20150.98%1.07%-0.87%0.39%-0.97%-2.74%1.21%-3.68%-0.93%3.34%-0.71%-1.64%-4.65%
2014-0.53%5.25%0.31%1.93%2.39%1.85%-2.10%1.46%-2.60%1.58%1.17%-0.49%10.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRAZX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CRAZX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Adaptive Risk Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.24$0.05$0.68$2.17$0.25$0.81$0.61$0.78$0.23$0.10$0.21

Дивидендный доход

2.46%2.53%0.54%8.14%20.39%2.13%7.51%6.22%7.19%2.21%1.02%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund показал максимальную просадку в 18.21%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Adaptive Risk Allocation Fund составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.21%29 дек. 2021 г.45925 окт. 2023 г.18016 июл. 2024 г.639
-13.93%28 мар. 2013 г.6124 июн. 2013 г.23123 мая 2014 г.292
-13.37%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.10010 авг. 2020 г.141
-11.23%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.11330 июн. 2016 г.298
-9.02%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5212 мар. 2019 г.281
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...