Сравнение CRAZX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAZX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.46% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 6.67% против 22.68% соответственно.
CRAZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.67%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAZX и SHGTX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
CRAZX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
CRAZX
SHGTX
Сравнение CRAZX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAZX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.02 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.60 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.13 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 15.42 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.02 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.85 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между CRAZX и SHGTX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и SHGTX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.80% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и SHGTX
Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -77.47% | +59.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -14.93% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -43.17% | +24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -43.17% | +24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -7.51% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -25.06% | +20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 4.00% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 11.08% | -7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 21.67% | -15.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 31.05% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 27.29% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 26.64% | -18.36% |