Сравнение CRAZX с GOIIX
CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, CRAZX returned 6.80%/yr vs 8.50%/yr for GOIIX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. CRAZX charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for GOIIX.
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и GOIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRAZX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 6.80% против 8.50% соответственно.
CRAZX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 6.89%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 6.80%
- Всё время*
- 5.76%
GOIIX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.50%
- Всё время*
- 6.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CRAZX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 9.92% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.55% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Correlation
The correlation between CRAZX and GOIIX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between CRAZX and GOIIX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAZX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
CRAZX
GOIIX
Сравнение CRAZX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRAZX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.36 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 10.00 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и GOIIX
Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и GOIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAZX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -43.63% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -7.17% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | -12.19% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -23.78% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -25.07% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -6.37% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.69% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и GOIIX
Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 1.70%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAZX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.98% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.98% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.16% | 9.54% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 10.79% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.32% | 11.27% | -2.95% |
Сравнение комиссий CRAZX и GOIIX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и GOIIX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности GOIIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.61% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 7.97% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CRAZX and GOIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOIIX has higher volatility (2.98%) compared to CRAZX (1.70%). In terms of maximum drawdown, CRAZX dropped -18.21% vs GOIIX's -43.63%.
CRAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRAZX и GOIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор