PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAZX с SFHYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAZX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.93%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-0.94%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 6.72% против 7.43% соответственно.

CRAZX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.71%
С начала года
2.93%
6 месяцев
4.73%
1 год
15.87%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.72%

SFHYX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.35%
3 года*
7.52%
5 лет*
2.94%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с GPIFXCRAZX с CBALXCRAZX с SHGTXCRAZX с GSFTX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с GPIFXSFHYX с PRPFXSFHYX с UNAVXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с ABRZX

Сравнение комиссий CRAZX и SFHYX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Доходность на риск

CRAZX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.16

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.91

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.53

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.06

8.69

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHYX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.19

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.25

-0.60

Корреляция

Корреляция между CRAZX и SFHYX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и SFHYX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SFHYX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.79%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.63%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и SFHYX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAZXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-17.34%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-3.75%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-14.37%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-14.37%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.53%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-2.75%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.09%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и SFHYX

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAZXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

0.53%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

3.69%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

4.40%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.62%

6.33%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

6.27%

+2.01%