Сравнение CRAZX с MOGAX
CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) and MOGAX (MassMutual 60/40 Allocation Fund) are both mutual funds - CRAZX is a Tactical Allocation fund managed by Columbia, while MOGAX is a Diversified Portfolio fund managed by MassMutual. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAZX charges 0.74%/yr vs 0.61%/yr for MOGAX.
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и MOGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRAZX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.20%
MOGAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRAZX и MOGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 9.92% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 0.00% | 10.54% | 8.82% | 14.26% | -22.35% | 13.74% | 12.03% | 24.58% | -8.02% | 14.54% |
Correlation
The correlation between CRAZX and MOGAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between CRAZX and MOGAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRAZX vs. MOGAX — Ранг доходности на риск
CRAZX
MOGAX
Сравнение CRAZX c MOGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и MassMutual 60/40 Allocation Fund (MOGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAZX | MOGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAZX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и MOGAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRAZX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и MOGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRAZX | MOGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | — | — |
Сравнение комиссий CRAZX и MOGAX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MOGAX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и MOGAX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности MOGAX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.61% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
MOGAX MassMutual 60/40 Allocation Fund | 3.65% | 3.65% | 6.23% | 3.93% | 1.84% | 13.14% | 3.65% | 13.70% | 15.46% | 1.02% | 1.55% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
CRAZX and MOGAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRAZX и MOGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор