PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAZX с ABRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAZX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.46%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		12.62%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции CRAZX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 6.67% против 4.77% соответственно.

CRAZX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.58%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.16%
10 лет*
6.67%

ABRZX

1 день
0.88%
1 месяц
-0.54%
С начала года
12.62%
6 месяцев
14.51%
1 год
19.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с GOIIXCRAZX с GPIFXCRAZX с SHGTXCRAZX с CBALXCRAZX с GSFTXCRAZX с SFHYX
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFXABRZX с MOJOX

Сравнение комиссий CRAZX и ABRZX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Доходность на риск

CRAZX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.17

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.80

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.81

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

11.25

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRZX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.17

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.33

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Корреляция

Корреляция между CRAZX и ABRZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и ABRZX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.80%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.00%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и ABRZX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAZXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-26.62%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-6.90%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-19.33%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-26.62%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.50%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-4.79%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.72%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и ABRZX

Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 3.38%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAZXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.07%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

7.59%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

9.37%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

12.17%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

10.88%

-2.60%