Сравнение CPZ с SIXH
CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock, while SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) is Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, CPZ returned 2.53%/yr vs 9.77%/yr for SIXH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPZ и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 11.59%.
CPZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -4.16%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPZ и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -4.16% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | 23.82% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 11.59% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
Correlation
The correlation between CPZ and SIXH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.26 |
The correlation between CPZ and SIXH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. SIXH — Ранг доходности на риск
CPZ
SIXH
Сравнение CPZ c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPZ | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.53 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 8.96 | -9.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPZ и SIXH
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPZ | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -11.68% | -39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -4.36% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -9.10% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -11.68% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | 0.00% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -1.83% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.72% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и SIXH
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPZ | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.30% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.29% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 7.82% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 10.39% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 10.11% | +13.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и SIXH
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности SIXH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 12.75% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPZ and SIXH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPZ has higher volatility (3.64%) compared to SIXH (2.30%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs SIXH's -11.68%.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPZ и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор