PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPZ с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPZ с SIXH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock, while SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) is Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Over the past 5 years, CPZ returned 1.06%/yr vs 9.64%/yr for SIXH. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPZ и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 10.10%.

CPZ

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-8.50%
1 год
-10.92%
3 года*
5.82%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.45%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.45%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPZ и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-8.50%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%23.82%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		10.10%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%6.49%

Correlation

The correlation between CPZ and SIXH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.26

The correlation between CPZ and SIXH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с JEPQCPZ с JEPICPZ с FDLCPZ с DIVBCPZ с ARCCCPZ с SPY
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с ACIOSIXH с QQQSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с SJB

Доходность на риск

CPZ vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPZSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.76

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
2.74

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.09

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

7.85

-9.04

CPZ vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPZ и SIXH

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPZSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-11.68%

-39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-4.36%

-13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-9.10%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-11.68%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-0.02%

-17.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-1.84%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

1.72%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и SIXH

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPZSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.29%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

6.08%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

7.67%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

10.37%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

10.12%

+13.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и SIXH

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности SIXH в 1.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		13.21%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.85%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPZ and SIXH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPZ has higher volatility (3.51%) compared to SIXH (2.29%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs SIXH's -11.68%.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPZ и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор