Сравнение CPZ с ARCC
CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CPZ in Capital Markets, ARCC in Asset Management. Over the past 5 years, CPZ returned 2.53%/yr vs 9.11%/yr for ARCC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPZ и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.04%.
CPZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -4.16%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам CPZ и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -4.16% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | -3.49% | -1.69% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 1.82% |
Correlation
The correlation between CPZ and ARCC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between CPZ and ARCC has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CPZ:
$258.75M
ARCC:
$13.79B
CPZ:
$0.86
ARCC:
$1.62
CPZ:
15.26
ARCC:
11.84
CPZ:
0.20
ARCC:
1.77
CPZ:
3.71
ARCC:
5.17
CPZ:
0.86
ARCC:
0.98
CPZ:
$69.74M
ARCC:
$2.63B
CPZ:
$26.34M
ARCC:
$1.86B
CPZ:
$29.00M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CPZ
ARCC
Сравнение CPZ c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPZ | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.43 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.73 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPZ и ARCC
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -79.36% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -19.35% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -19.35% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -21.76% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -8.94% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -9.12% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 11.32% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и ARCC
Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 3.64%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.99% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 14.96% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 18.91% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 20.00% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 25.58% | -1.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и ARCC
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности ARCC в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 12.75% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPZ и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPZ and ARCC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (4.99%) compared to CPZ (3.64%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPZ и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор