Сравнение CPZ с ARCC
CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CPZ in Capital Markets, ARCC in Asset Management. Over the past 5 years, CPZ returned 0.89%/yr vs 8.64%/yr for ARCC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPZ и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%.
CPZ
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -9.81%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам CPZ и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -8.56% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | -3.49% | -1.64% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 1.82% |
Correlation
The correlation between CPZ and ARCC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2019 г. | 0.34 |
The correlation between CPZ and ARCC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPZ:
$252.27M
ARCC:
$13.41B
CPZ:
$3.65
ARCC:
$1.63
CPZ:
3.52
ARCC:
11.46
CPZ:
0.05
ARCC:
1.72
CPZ:
2.94
ARCC:
5.01
CPZ:
0.77
ARCC:
0.95
CPZ:
$85.92M
ARCC:
$2.63B
CPZ:
$0.00
ARCC:
$1.86B
CPZ:
$84.82M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CPZ
ARCC
Сравнение CPZ c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPZ | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.34 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.63 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.36 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.43 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.37 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CPZ и ARCC
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -79.36% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -19.35% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -19.35% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -21.76% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -13.66% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -9.10% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 10.48% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и ARCC
Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 3.58%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPZ | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.94% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 14.71% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 18.40% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 19.96% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 25.58% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и ARCC
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 13.07% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPZ и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPZ и ARCC
CPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 26.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust сообщила об операционной прибыли в 15.32M при выручке в 26.13M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust сообщила о чистой прибыли в 12.40M при выручке в 26.13M, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPZ and ARCC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (3.94%) compared to CPZ (3.58%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPZ и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор