PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPZ с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPZ с ARCC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CPZ in Capital Markets, ARCC in Asset Management. Over the past 5 years, CPZ returned 1.06%/yr vs 8.14%/yr for ARCC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPZ и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -6.83%.

CPZ

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-8.50%
1 год
-10.92%
3 года*
5.82%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—

ARCC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.38%
1 год
-8.17%
3 года*
9.59%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPZ и ARCC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-8.50%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.69%
ARCC
Ares Capital Corporation		-6.83%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%1.82%

Correlation

The correlation between CPZ and ARCC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.34

The correlation between CPZ and ARCC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPZ:

$249.72M

ARCC:

$12.85B

EPS

CPZ:

$3.65

ARCC:

$1.63

Коэффициент P/E

CPZ:

3.48

ARCC:

10.97

Коэффициент PEG

CPZ:

0.05

ARCC:

1.64

Коэффициент P/S

CPZ:

2.91

ARCC:

4.79

Коэффициент P/B

CPZ:

0.76

ARCC:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

CPZ:

$85.92M

ARCC:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPZ:

$0.00

ARCC:

$1.86B

EBITDA (12 мес.)

CPZ:

$84.82M

ARCC:

$2.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с JEPQCPZ с JEPICPZ с FDLCPZ с DIVBCPZ с SPYCPZ с IDV
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

CPZ vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPZARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-0.44

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-0.49

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.42

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-0.75

-0.44

CPZ vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPZ и ARCC

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPZARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-79.36%

+27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-19.35%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-19.35%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-21.76%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-15.20%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-9.11%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

10.89%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и ARCC

Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 3.51%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPZARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.64%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

15.11%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

18.65%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.96%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

25.60%

-1.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и ARCC

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности ARCC в 10.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.73%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		13.21%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPZ и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.13M
763.00M
(CPZ) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPZ и ARCC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust и Ares Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
72.1%
Активы портфеля
CPZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 26.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ARCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.

CPZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust сообщила об операционной прибыли в 15.32M при выручке в 26.13M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.

ARCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

CPZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust сообщила о чистой прибыли в 12.40M при выручке в 26.13M, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

ARCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

CPZ and ARCC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCC has higher volatility (4.64%) compared to CPZ (3.51%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs ARCC's -79.36%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPZ и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор