PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPZ с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPZ с JEPI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPZ или JEPI.

Корреляция

Корреляция между CPZ и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CPZ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPZ:

1.14

JEPI:

0.38

Коэф-т Сортино

CPZ:

1.61

JEPI:

0.61

Коэф-т Омега

CPZ:

1.20

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

CPZ:

1.73

JEPI:

0.38

Коэф-т Мартина

CPZ:

7.01

JEPI:

1.62

Индекс Язвы

CPZ:

1.95%

JEPI:

3.14%

Дневная вол-ть

CPZ:

12.08%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

CPZ:

-51.43%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

CPZ:

-0.38%

JEPI:

-4.64%

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.47%.

CPZ

С начала года

10.01%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

8.29%

1 год

13.70%

3 года

8.73%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.47%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-3.13%

1 год

5.19%

3 года

8.64%

5 лет

11.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPZ и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг риск-скорректированной доходности CPZ, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и JEPI

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности JEPI в 8.06%

TTM202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		11.93%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.06%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPZ и JEPI

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и JEPI

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...