Сравнение CPZ с JEPI
CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, CPZ returned 2.53%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPZ и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.
CPZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -4.16%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPZ и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -4.16% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | 24.75% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.39% |
Correlation
The correlation between CPZ and JEPI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between CPZ and JEPI has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. JEPI — Ранг доходности на риск
CPZ
JEPI
Сравнение CPZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPZ | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.34 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 3.81 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPZ и JEPI
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPZ | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -13.71% | -37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -6.68% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -13.26% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -13.71% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -1.46% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -2.13% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 2.35% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и JEPI
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPZ | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 1.97% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 6.34% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 8.02% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 11.09% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 10.75% | +13.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и JEPI
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности JEPI в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 12.75% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPZ and JEPI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPZ has higher volatility (3.64%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPZ и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор