PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPZ с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPZ с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CPZ и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPZ и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-4.00%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%25.69%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

CPZ

1 день
1.47%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-0.51%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с SPYCPZ с JEPQCPZ с FDLCPZ с ARCCCPZ с DIVBCPZ с IDV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

CPZ vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPZJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.61

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.95

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.79

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

3.83

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPZ vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPZJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.04

-0.87

Корреляция

Корреляция между CPZ и JEPI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и JEPI

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		12.20%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPZ и JEPI

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

CPZJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-13.71%

-37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-10.28%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-13.71%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-4.53%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.07%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.12%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и JEPI

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPZJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.90%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

6.36%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

13.24%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

11.06%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

10.88%

+13.30%