PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPZ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CPZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPZ и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-5.40%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%2.98%

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.

CPZ

1 день
2.57%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-2.78%
3 года*
7.35%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с JEPICPZ с JEPQCPZ с FDLCPZ с ARCCCPZ с DIVBCPZ с IDV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CPZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.93

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.45

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.53

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

7.30

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.93

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между CPZ и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и SPY

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		12.38%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CPZ и SPY

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CPZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-55.19%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-12.05%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-24.50%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-6.24%

-8.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-9.09%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

2.52%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и SPY

Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 4.69%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.31%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

9.47%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

19.05%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

17.06%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

17.92%

+6.26%