PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPZ с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPZ с DIVB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock, while DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Over the past 5 years, CPZ returned 0.89%/yr vs 12.19%/yr for DIVB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPZ и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.35%.

CPZ

1 день
-1.68%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-9.81%
3 года*
6.75%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPZ и DIVB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-8.56%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.64%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%2.88%

Correlation

The correlation between CPZ and DIVB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2019 г.

0.44

Over the past year, the correlation between CPZ and DIVB has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с JEPQCPZ с JEPICPZ с FDLCPZ с ARCCCPZ с SPYCPZ с IDV
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

CPZ vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPZDIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.65

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
3.73

-5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.47

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.39

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

14.95

-16.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPZ vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPZDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.65

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.76

-0.63

Просадки

Сравнение просадок CPZ и DIVB

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPZDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-36.93%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-6.82%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-15.45%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-21.08%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-0.56%

-16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-4.99%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

2.00%

+6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и DIVB

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPZDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.34%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.44%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

11.33%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.23%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

18.38%

+5.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и DIVB

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности DIVB в 2.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		13.07%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Часто задаваемые вопросы

CPZ and DIVB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPZ has higher volatility (3.58%) compared to DIVB (3.34%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs DIVB's -36.93%.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPZ и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор