PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPZ с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPZ с DIVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).

DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CPZ и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPZ и DIVB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-5.40%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.64%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.14%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 2.14%.

CPZ

1 день
2.57%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-2.78%
3 года*
7.35%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

DIVB

1 день
1.47%
1 месяц
-3.90%
С начала года
2.14%
6 месяцев
4.65%
1 год
14.11%
3 года*
16.30%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с JEPICPZ с SPYCPZ с JEPQCPZ с FDLCPZ с ARCCCPZ с IDV
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Доходность на риск

CPZ vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPZDIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.89

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

1.28

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.23

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

5.30

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPZ vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DIVB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPZDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.89

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.69

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.67

-0.51

Корреляция

Корреляция между CPZ и DIVB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и DIVB

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности DIVB в 2.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		12.38%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.51%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Просадки

Сравнение просадок CPZ и DIVB

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и DIVB.

Загрузка...

Показатели просадок

CPZDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-36.93%

-14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-12.59%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-21.08%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-4.96%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-5.07%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

2.91%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и DIVB

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPZDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.67%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.49%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

16.02%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

15.21%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

18.49%

+5.69%