Сравнение CPZ с DIVB
CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock, while DIVB (iShares Core Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Over the past 5 years, CPZ returned 2.53%/yr vs 13.09%/yr for DIVB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPZ и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 22.13%.
CPZ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -4.16%
- 1 год
- -8.87%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 22.13%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPZ и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -4.16% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | -3.49% | -1.69% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 22.13% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 2.94% |
Correlation
The correlation between CPZ and DIVB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between CPZ and DIVB has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. DIVB — Ранг доходности на риск
CPZ
DIVB
Сравнение CPZ c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPZ | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.49 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 15.05 | -15.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPZ и DIVB
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPZ | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -36.93% | -14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -6.82% | -11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -15.45% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -21.08% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | 0.00% | -13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -4.94% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 2.03% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и DIVB
Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 3.64%, в то время как у iShares Core Dividend ETF (DIVB) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPZ | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.76% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.50% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 12.16% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 15.35% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 18.35% | +5.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и DIVB
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности DIVB в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 12.75% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.17% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
CPZ and DIVB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVB has higher volatility (4.76%) compared to CPZ (3.64%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs DIVB's -36.93%.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPZ и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор