PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPZ с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPZ с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CPZ и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPZ и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-4.00%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.64%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

CPZ

1 день
1.47%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-0.51%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с JEPICPZ с SPYCPZ с JEPQCPZ с FDLCPZ с ARCCCPZ с DIVBCPZ с IDV
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

CPZ vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPZDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.36

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.99

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.92

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

9.07

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPZ vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPZDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.36

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.93

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между CPZ и DIVO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и DIVO

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		12.20%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок CPZ и DIVO

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPZDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-30.04%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.39%

-9.21%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-13.72%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.98%

-3.96%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.37%

-2.62%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

1.95%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и DIVO

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPZDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.58%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

7.01%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

13.13%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

11.93%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

14.93%

+9.25%