Сравнение CPZ с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CPZ и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPZ и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -5.40% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | -3.49% | -1.64% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 2.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.
CPZ
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.78%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. FDL — Ранг доходности на риск
CPZ
FDL
Сравнение CPZ c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPZ | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.47 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 2.06 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.96 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 7.63 | -8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPZ | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.47 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.99 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CPZ и FDL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и FDL
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%, что больше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 12.38% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок CPZ и FDL
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPZ | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -65.93% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -11.58% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -16.46% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.24% | -0.10% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -9.73% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 3.10% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и FDL
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPZ | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.56% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 8.16% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 14.96% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.31% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 17.09% | +7.09% |