PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPZ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPZ с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 5 years, CPZ returned 0.89%/yr vs 12.51%/yr for FDL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPZ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

CPZ

1 день
-1.68%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-9.81%
3 года*
6.75%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPZ и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-8.56%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.64%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%2.27%

Correlation

The correlation between CPZ and FDL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2019 г.

0.35

The correlation between CPZ and FDL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с JEPQCPZ с JEPICPZ с DIVBCPZ с ARCCCPZ с SPYCPZ с IDV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

CPZ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPZFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.11

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
3.25

-4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.37

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

5.56

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

13.56

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPZ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPZFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

2.11

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.45

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CPZ и FDL

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPZFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-65.93%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.43%

-4.27%

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-12.24%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-16.46%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-2.18%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-9.66%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

1.75%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и FDL

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPZFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.85%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.87%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

11.28%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

14.31%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

17.11%

+6.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и FDL

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		13.07%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

CPZ and FDL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPZ has higher volatility (3.58%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPZ и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор