PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPZ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPZ с JEPQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, CPZ returned 6.38%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPZ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.

CPZ

1 день
1.62%
1 месяц
4.08%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
-4.16%
1 год
-8.87%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.53%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.48%
6 месяцев
6.48%
С начала года
7.89%
1 год
20.98%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPZ и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-4.16%9.81%15.98%6.26%-11.41%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.89%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between CPZ and JEPQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVBCPZ с DIVOCPZ с FDLCPZ с JEPICPZ с ARCCCPZ с SPYCPZ с IDV
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

CPZ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPZJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.52

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
2.08

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.39

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

10.98

-11.88

CPZ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPZ и JEPQ

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPZJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-20.07%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-8.82%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-20.07%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-2.57%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-3.37%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

1.92%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и JEPQ

Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 3.64%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPZJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.76%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

11.42%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

13.83%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.82%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

16.82%

+6.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и JEPQ

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности JEPQ в 10.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		12.75%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.57%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPZ and JEPQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to CPZ (3.64%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPZ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор