PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPZ с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPZ с JEPQ

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPZ или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между CPZ и JEPQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CPZ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPZ:

1.30

JEPQ:

0.35

Коэф-т Сортино

CPZ:

1.50

JEPQ:

0.62

Коэф-т Омега

CPZ:

1.19

JEPQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

CPZ:

1.60

JEPQ:

0.35

Коэф-т Мартина

CPZ:

6.81

JEPQ:

1.20

Индекс Язвы

CPZ:

1.86%

JEPQ:

5.81%

Дневная вол-ть

CPZ:

12.06%

JEPQ:

20.27%

Макс. просадка

CPZ:

-51.43%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

CPZ:

-0.57%

JEPQ:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -4.05%.

CPZ

С начала года

9.80%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

8.89%

1 год

15.41%

3 года

8.92%

5 лет

11.91%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.05%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-2.74%

1 год

7.10%

3 года

16.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPZ и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг риск-скорректированной доходности CPZ, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPZ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и JEPQ

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности JEPQ в 11.40%

TTM202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		11.95%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.40%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPZ и JEPQ

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и JEPQ

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что CPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...