Сравнение CPZ с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CPZ и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPZ и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -4.00% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -12.49% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
CPZ
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
CPZ
JEPQ
Сравнение CPZ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPZ | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.09 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.66 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.82 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 8.93 | -9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPZ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.09 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.84 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CPZ и JEPQ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и JEPQ
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 12.20% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CPZ и JEPQ
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPZ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -20.07% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -11.58% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -4.89% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -3.55% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 2.36% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и JEPQ
Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 4.82%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPZ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.08% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 10.52% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 18.54% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 16.91% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 16.91% | +7.27% |