- ISIN
- US12812C1062
- CUSIP
- 12812C106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 26 нояб. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $252.27M
- Enterprise Value
- $168.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.65
- Коэффициент P/E
- 3.52
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $85.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $84.82M
- Годовой диапазон
- $12.41 - $16.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) снизился на 8.6% с начала года. По цене $13 за акцию CPZ торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,045.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) показал доход в -8.56% с начала года и -9.81% за последние 12 месяцев.
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -9.81%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CPZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | 2.17% | -8.41% | 1.59% | -3.38% | -1.53% | -8.56% | ||||||
| 2025 | 5.60% | -0.05% | 1.24% | -1.14% | 5.07% | 3.16% | 0.31% | 4.47% | -2.53% | -5.59% | 0.06% | -0.59% | 9.81% |
| 2024 | 3.81% | 0.52% | 4.24% | 0.28% | 1.10% | 0.19% | 3.89% | 0.05% | 1.67% | -0.30% | 2.20% | -2.50% | 15.98% |
| 2023 | 10.99% | -2.33% | -4.55% | -0.21% | -2.43% | 5.71% | 2.66% | -2.09% | -2.25% | -6.27% | 7.24% | 1.03% | 6.26% |
| 2022 | 3.29% | 4.03% | -1.33% | -8.38% | -0.41% | -9.14% | 8.20% | -1.24% | -13.13% | 6.35% | 3.93% | -4.64% | -13.98% |
| 2021 | -0.17% | 5.98% | 10.94% | 3.44% | -0.03% | 1.49% | -2.65% | 1.09% | 1.59% | 2.32% | -6.58% | 2.98% | 21.23% |
Метрики бенчмарка
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust has an annualized alpha of -3.75%, beta of 0.63, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 27, 2019.
- This stock participated in 87.67% of S&P 500 Index downside but only 52.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.29 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.75%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 52.39%
- Участие в снижении
- 87.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPZ имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.93 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.52 | -14.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.68 | $1.88 | $1.68 | $1.68 | $1.63 | $1.34 | $0.04 |
Дивидендный доход | 13.07% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.28 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.48 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.28 | $1.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.28 | $1.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.28 | $1.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust дивидендная доходность составляет 13.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust коэффициент выплат составляет 97.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust показал максимальную просадку в 51.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 231 торговую сессию.
Текущая просадка Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust составляет 17.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -51.43%март 2020 г. | 2mo 26d | 11mo 6d | 1y 1moдек. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.46%сент. 2022 г. | 7mo 6d | 2y 11d | 2y 7moфевр. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.43%май 2026 г. | 8mo 6d | — | 8mo 14dсент. 2025 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -11.13%дек. 2021 г. | 2mo | 22d | 2mo 22dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.50%июль 2021 г. | 1mo 5d | 2mo 25d | 4moиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| CPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -56.78% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -9.10% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.90% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -25.43% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -0.74% | -16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -10.72% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 1.97% | +6.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPZ в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у CPZ коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPZ по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у CPZ коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CPZ коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CPZ коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPZ
Добавьте Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPZ