Сравнение CPZ с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CPZ и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPZ и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -4.00% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | -3.49% | -1.64% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
CPZ
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. IDV — Ранг доходности на риск
CPZ
IDV
Сравнение CPZ c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPZ | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.86 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 3.56 | -3.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.58 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.18 | -4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 18.52 | -18.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPZ | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.86 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.83 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.21 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CPZ и IDV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и IDV
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 12.20% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок CPZ и IDV
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPZ | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -70.14% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -10.76% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -29.19% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -4.37% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -15.53% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 2.43% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и IDV
Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 4.82%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPZ | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.99% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 9.93% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 15.61% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.48% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 17.96% | +6.22% |