PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPZ с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPZ с IDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock, while IDV (iShares International Select Dividend ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Over the past 5 years, CPZ returned 1.06%/yr vs 11.78%/yr for IDV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPZ и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPZ показывает доходность -8.50%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 9.00%.

CPZ

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-8.50%
6 месяцев
-8.50%
1 год
-10.92%
3 года*
5.82%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—

IDV

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.79%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.11%
1 год
30.43%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.78%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPZ и IDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		-8.50%9.81%15.98%6.26%-13.98%21.23%-3.49%-1.69%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		9.00%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%4.66%

Correlation

The correlation between CPZ and IDV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2019 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CPZ and IDV has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с CPZ:
CPZ с DIVOCPZ с JEPQCPZ с JEPICPZ с FDLCPZ с DIVBCPZ с ARCCCPZ с SPY
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

CPZ vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPZ
Ранг доходности на риск CPZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPZ: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPZ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPZ c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPZIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.32

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
3.08

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.42

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

3.59

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

12.85

-14.04

CPZ vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPZ на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPZ и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPZ и IDV

Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPZIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.43%

-70.14%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.95%

-8.52%

-9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.95%

-11.86%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-29.19%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-5.67%

-11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-15.36%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

2.37%

+6.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CPZ и IDV

Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 3.51%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPZIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.96%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.11%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

13.18%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.59%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

17.70%

+6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPZ и IDV

Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности IDV в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPZ
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust		13.21%11.49%12.65%11.63%11.06%8.37%7.69%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

CPZ and IDV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (3.96%) compared to CPZ (3.51%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs IDV's -70.14%.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPZ и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор