Сравнение CPZ с IDV
CPZ (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust) is a stock, while IDV (iShares International Select Dividend ETF) is Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Over the past 5 years, CPZ returned 0.89%/yr vs 11.95%/yr for IDV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPZ и IDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPZ показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.32%.
CPZ
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -9.81%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 36.98%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам CPZ и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | -8.56% | 9.81% | 15.98% | 6.26% | -13.98% | 21.23% | -3.49% | -1.64% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 12.32% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 4.72% |
Correlation
The correlation between CPZ and IDV is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CPZ and IDV has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPZ vs. IDV — Ранг доходности на риск
CPZ
IDV
Сравнение CPZ c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPZ | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.36 | -4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 16.67 | -17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPZ | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 2.90 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.77 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.22 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CPZ и IDV
Максимальная просадка CPZ за все время составила -51.43%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPZ и IDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPZ | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.43% | -70.14% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -8.52% | -8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -11.86% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -29.19% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -2.80% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -15.40% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.22% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPZ и IDV
Текущая волатильность для Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust (CPZ) составляет 3.58%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что CPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPZ | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.32% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 10.60% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 12.85% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 15.54% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 17.94% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPZ и IDV
Дивидендная доходность CPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности IDV в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust | 13.07% | 11.49% | 12.65% | 11.63% | 11.06% | 8.37% | 7.69% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.45% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
CPZ and IDV have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDV has higher volatility (4.32%) compared to CPZ (3.58%). In terms of maximum drawdown, CPZ dropped -51.43% vs IDV's -70.14%.
IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPZ и IDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор