PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPT с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPT с FNDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPT (Camden Property Trust) is a stock, while FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). Over the past 10 years, CPT returned 6.80%/yr vs 9.85%/yr for FNDE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 6.80% против 9.85% соответственно.

CPT

1 день
2.41%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.88%
С начала года
6.18%
1 год
4.50%
3 года*
5.12%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
6.80%

FNDE

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
6.67%
С начала года
12.50%
1 год
25.46%
3 года*
18.84%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		6.18%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		12.50%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between CPT and FNDE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.25

Over the past year, the correlation between CPT and FNDE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

CPT vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPTFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.60

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.17

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

2.50

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

8.09

-7.48

CPT vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPT и FNDE

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-43.55%

-31.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-10.23%

-4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-18.40%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-29.44%

-20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-39.93%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.49%

-4.21%

-20.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-11.64%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

3.16%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и FNDE

Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.97%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

13.62%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

16.01%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

17.10%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

19.13%

+5.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и FNDE

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью FNDE в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.68%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

CPT and FNDE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPT has higher volatility (6.81%) compared to FNDE (4.97%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs FNDE's -43.55%.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор