PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPT с CCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с CCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPT (Camden Property Trust) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, CCI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, CPT returned 6.80%/yr vs 1.88%/yr for CCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle Inc. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 6.80% против 1.88% соответственно.

CPT

1 день
2.41%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.88%
С начала года
6.18%
1 год
4.50%
3 года*
5.12%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
6.80%

CCI

1 день
-0.93%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
-10.80%
С начала года
-9.26%
1 год
-20.50%
3 года*
-5.54%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		6.18%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
CCI
Crown Castle Inc.		-9.26%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Correlation

The correlation between CPT and CCI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г.

0.34

The correlation between CPT and CCI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$11.52B

CCI:

$34.36B

EPS

CPT:

$3.61

CCI:

$2.42

Коэффициент P/E

CPT:

31.70

CCI:

32.49

Коэффициент P/S

CPT:

10.40

CCI:

8.16

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

CCI:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

CCI:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

CCI:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Crown Castle Inc.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с FR

Доходность на риск

CPT vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPTCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.71

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.86

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.90

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.66

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-1.06

+1.66

CPT vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа CCI равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPT и CCI

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и CCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-97.52%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-31.07%

+16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-31.81%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-55.48%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-55.48%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.49%

-52.72%

+28.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-26.00%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

19.43%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и CCI

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 6.81%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

11.55%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

24.98%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

29.02%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

27.09%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

26.23%

-1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и CCI

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности CCI в 5.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle Inc.		5.40%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
CPT
Camden Property Trust		3.68%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.01B
(CPT) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and CCI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (11.55%) compared to CPT (6.81%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs CCI's -97.52%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и CCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор