PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с CCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с CCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, CCI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, CPT returned 6.99%/yr vs 3.78%/yr for CCI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CPT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 6.99% против 3.78% соответственно.

CPT

1 день
2.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
0.00%
6 месяцев
5.33%
1 год
-3.70%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.00%
10 лет*
6.99%

CCI

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.73%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.78%
1 год
-7.07%
3 года*
-2.84%
5 лет*
-10.63%
10 лет*
3.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и CCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		0.00%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
CCI
Crown Castle International Corp.		0.96%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%

Correlation

The correlation between CPT and CCI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1998 г.

0.34

The correlation between CPT and CCI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$11.42B

CCI:

$38.73B

EPS

CPT:

$3.60

CCI:

$2.42

Коэффициент P/E

CPT:

30.27

CCI:

36.57

Коэффициент P/S

CPT:

9.93

CCI:

9.19

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

CCI:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

CCI:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

CCI:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Crown Castle International Corp.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с FRCCI с SPY

Доходность на риск

CPT vs. CCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTCCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.27

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-0.20

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.98

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.24

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

-0.40

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. CCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCI равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTCCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.20

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CPT и CCI

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и CCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTCCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-97.52%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-30.01%

+13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-30.77%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-55.48%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-55.48%

+5.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-47.40%

+18.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-25.90%

+13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

17.62%

-9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и CCI

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 4.64%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTCCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

6.74%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

21.69%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

26.15%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

26.50%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

25.91%

-1.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и CCI

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности CCI в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle International Corp.		4.80%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
CPT
Camden Property Trust		3.87%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.01B
(CPT) Общая выручка
(CCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and CCI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCI has higher volatility (6.74%) compared to CPT (4.64%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs CCI's -97.52%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и CCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор