PortfoliosLab logo
Сравнение CPT с CCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPT и CCI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CPT и CCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,364.75%
1,104.64%
CPT
CCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPT:

0.90

CCI:

0.44

Коэф-т Сортино

CPT:

1.35

CCI:

0.82

Коэф-т Омега

CPT:

1.17

CCI:

1.10

Коэф-т Кальмара

CPT:

0.49

CCI:

0.22

Коэф-т Мартина

CPT:

3.59

CCI:

0.87

Индекс Язвы

CPT:

5.51%

CCI:

13.36%

Дневная вол-ть

CPT:

21.88%

CCI:

26.20%

Макс. просадка

CPT:

-75.31%

CCI:

-97.60%

Текущая просадка

CPT:

-28.48%

CCI:

-43.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$12.41B

CCI:

$43.87B

EPS

CPT:

$1.51

CCI:

-$8.98

Коэффициент PEG

CPT:

8.96

CCI:

2.83

Коэффициент P/S

CPT:

7.98

CCI:

6.68

Коэффициент P/B

CPT:

2.65

CCI:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.16B

CCI:

$4.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$421.91M

CCI:

$4.04B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$621.29M

CCI:

-$2.16B

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у CCI с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 8.08% против 5.86% соответственно.


CPT

С начала года

-0.91%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-1.94%

1 год

20.23%

5 лет

9.98%

10 лет

8.08%

CCI

С начала года

12.24%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-4.96%

1 год

13.10%

5 лет

-5.02%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPT и CCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPT
Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

CCI
Ранг риск-скорректированной доходности CCI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPT c CCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPT: 0.90
CCI: 0.44
Коэффициент Сортино CPT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPT: 1.35
CCI: 0.82
Коэффициент Омега CPT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPT: 1.17
CCI: 1.10
Коэффициент Кальмара CPT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPT: 0.49
CCI: 0.22
Коэффициент Мартина CPT, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPT: 3.59
CCI: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа CCI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и CCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.44
CPT
CCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и CCI

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности CCI в 6.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPT
Camden Property Trust
3.63%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.25%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%

Просадки

Сравнение просадок CPT и CCI

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и CCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.48%
-43.21%
CPT
CCI

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и CCI

Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
10.30%
CPT
CCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и CCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию