Сравнение CPT с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или VNQ.
Основные характеристики
| CPT | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.16% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 45.28% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | -6.15% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 11.57 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 21.91% | 17.13% |
| Макс. просадка | -75.31% | -73.07% |
| Текущая просадка | -24.93% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между CPT и VNQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPT и VNQ
С начала года, CPT показывает доходность 26.16%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.98% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPT c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и VNQ
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.36% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и VNQ
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и VNQ
Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.