PortfoliosLab logo
Сравнение CPT с REG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPT и REG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPT и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,215.10%
1,850.67%
CPT
REG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPT:

0.90

REG:

1.18

Коэф-т Сортино

CPT:

1.35

REG:

1.69

Коэф-т Омега

CPT:

1.17

REG:

1.22

Коэф-т Кальмара

CPT:

0.49

REG:

1.33

Коэф-т Мартина

CPT:

3.59

REG:

6.12

Индекс Язвы

CPT:

5.51%

REG:

3.86%

Дневная вол-ть

CPT:

21.88%

REG:

19.98%

Макс. просадка

CPT:

-75.31%

REG:

-73.38%

Текущая просадка

CPT:

-28.48%

REG:

-7.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$12.41B

REG:

$13.04B

EPS

CPT:

$1.50

REG:

$2.11

Коэффициент P/E

CPT:

76.00

REG:

33.85

Коэффициент PEG

CPT:

8.96

REG:

2.95

Коэффициент P/S

CPT:

7.98

REG:

8.68

Коэффициент P/B

CPT:

2.65

REG:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.16B

REG:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$421.91M

REG:

$564.86M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$621.29M

REG:

$842.88M

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у REG с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.94% соответственно.


CPT

С начала года

-0.91%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-1.94%

1 год

18.53%

5 лет

9.30%

10 лет

8.25%

REG

С начала года

-2.46%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

2.51%

1 год

27.44%

5 лет

18.80%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPT и REG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPT
Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

REG
Ранг риск-скорректированной доходности REG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPT c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPT: 0.90
REG: 1.18
Коэффициент Сортино CPT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPT: 1.35
REG: 1.69
Коэффициент Омега CPT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPT: 1.17
REG: 1.22
Коэффициент Кальмара CPT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPT: 0.49
REG: 1.33
Коэффициент Мартина CPT, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPT: 3.59
REG: 6.12

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REG равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
1.18
CPT
REG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и REG

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности REG в 3.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPT
Camden Property Trust
3.63%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%
REG
Regency Centers Corporation
3.85%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%2.95%

Просадки

Сравнение просадок CPT и REG

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке REG в -73.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и REG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.48%
-7.24%
CPT
REG

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и REG

Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
10.72%
CPT
REG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и REG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию