PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPT с REG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с REG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CPT (Camden Property Trust) and REG (Regency Centers Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, REG in REIT - Retail. Over the past 10 years, CPT returned 6.75%/yr vs 3.50%/yr for REG. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности CPT и REG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции REG по среднегодовой доходности: 6.75% против 3.50% соответственно.

CPT

1 день
0.79%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
5.02%
С начала года
3.72%
1 год
8.17%
3 года*
5.00%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
6.75%
Всё время*
10.88%

REG

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
8.55%
С начала года
16.75%
1 год
11.51%
3 года*
10.42%
5 лет*
7.80%
10 лет*
3.50%
Всё время*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CPT

Camden Property Trust
$125.89M$117.25M$125.21M

REG

Regency Centers Corporation
$124.50M$108.75M$115.66M

Сравнение доходности по годам CPT и REG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		3.72%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
REG
Regency Centers Corporation		16.75%-2.78%14.90%11.85%-13.59%71.41%-23.86%11.43%-12.00%3.62%

Correlation

The correlation between CPT and REG is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1993 г.

0.58

The correlation between CPT and REG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$11.25B

REG:

$14.44B

EPS

CPT:

$3.07

REG:

$3.60

Коэффициент P/E

CPT:

36.40

REG:

21.98

Коэффициент PEG

CPT:

1.03

REG:

2.15

Коэффициент P/S

CPT:

10.09

REG:

8.41

Коэффициент P/B

CPT:

3.01

REG:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

REG:

$1.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$423.11M

REG:

$605.17M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.06B

REG:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Regency Centers Corporation

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с SPYCPT с VOOCPT с VNQ
Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AREREG с AKRREG с BRXREG с PECOREG с EGPREG с SPG

Доходность на риск

CPT vs. REG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
REG
Ранг доходности на риск REG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CPT c REG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPTREGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.73

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.15

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.41

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

3.53

-2.02

CPT vs. REG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа REG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и REG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPT и REG

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и REG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTREGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-73.37%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-8.17%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-15.10%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-30.09%

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-55.76%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-4.37%

-21.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-16.11%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.33%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и REG

Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Regency Centers Corporation (REG) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTREGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.54%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.65%

11.59%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

15.90%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

22.11%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

29.90%

-5.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и REG

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что сопоставимо с доходностью REG в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.77%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
REG
Regency Centers Corporation		3.76%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и REG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and REG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPT has higher volatility (6.48%) compared to REG (4.54%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs REG's -73.37%.

REG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и REG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор