PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с IRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с IRM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPT (Camden Property Trust) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, IRM in REIT - Specialty. Over the past 10 years, CPT returned 7.52%/yr vs 19.88%/yr for IRM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPT и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 58.30%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 7.52% против 19.88% соответственно.

CPT

1 день
2.87%
1 месяц
6.95%
С начала года
2.87%
6 месяцев
9.44%
1 год
-0.84%
3 года*
5.00%
5 лет*
0.57%
10 лет*
7.52%

IRM

1 день
1.80%
1 месяц
-1.10%
С начала года
58.30%
6 месяцев
56.05%
1 год
34.53%
3 года*
37.50%
5 лет*
28.39%
10 лет*
19.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и IRM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		2.87%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
IRM
Iron Mountain Incorporated		58.30%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%

Correlation

The correlation between CPT and IRM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1996 г.

0.35

The correlation between CPT and IRM shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$11.75B

IRM:

$38.92B

EPS

CPT:

$3.60

IRM:

$0.91

Коэффициент P/E

CPT:

31.13

IRM:

142.37

Коэффициент P/S

CPT:

10.21

IRM:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

IRM:

$7.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

IRM:

$2.94B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

IRM:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Iron Mountain Incorporated

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с ^W2DOWIRM с WY

Доходность на риск

CPT vs. IRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTIRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.10

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.66

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.38

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

3.32

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. IRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTIRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.10

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CPT и IRM

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и IRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTIRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-55.71%

-19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.05%

-25.15%

+9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-39.03%

+14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-39.03%

-11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-39.03%

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.85%

-1.37%

-25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-13.17%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

10.43%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и IRM

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 5.33%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTIRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.50%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

23.44%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

31.54%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

29.60%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

29.59%

-5.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и IRM

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IRM в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.76%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.53%3.88%2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
1.94B
(CPT) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CPT and IRM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRM has higher volatility (7.50%) compared to CPT (5.33%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs IRM's -55.71%.

IRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и IRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор