PortfoliosLab logo
Сравнение CPT с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPT и IRM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPT и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,993.74%
7,352.21%
CPT
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPT:

0.90

IRM:

0.54

Коэф-т Сортино

CPT:

1.35

IRM:

0.88

Коэф-т Омега

CPT:

1.17

IRM:

1.12

Коэф-т Кальмара

CPT:

0.49

IRM:

0.46

Коэф-т Мартина

CPT:

3.59

IRM:

1.12

Индекс Язвы

CPT:

5.51%

IRM:

16.02%

Дневная вол-ть

CPT:

21.88%

IRM:

32.96%

Макс. просадка

CPT:

-75.31%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

CPT:

-28.48%

IRM:

-30.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$12.41B

IRM:

$25.87B

EPS

CPT:

$1.50

IRM:

$0.61

Коэффициент P/E

CPT:

76.00

IRM:

143.80

Коэффициент PEG

CPT:

8.96

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

CPT:

7.98

IRM:

4.21

Коэффициент P/B

CPT:

2.65

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.16B

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$421.91M

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$621.29M

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -15.78%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 8.25% против 16.24% соответственно.


CPT

С начала года

-0.91%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-1.94%

1 год

18.53%

5 лет

9.30%

10 лет

8.25%

IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.49%

5 лет

36.08%

10 лет

16.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPT и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPT
Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPT c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPT: 0.90
IRM: 0.54
Коэффициент Сортино CPT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPT: 1.35
IRM: 0.88
Коэффициент Омега CPT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPT: 1.17
IRM: 1.12
Коэффициент Кальмара CPT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPT: 0.49
IRM: 0.46
Коэффициент Мартина CPT, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPT: 3.59
IRM: 1.12

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IRM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.54
CPT
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и IRM

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IRM в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPT
Camden Property Trust
3.63%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.27%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок CPT и IRM

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.48%
-30.47%
CPT
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и IRM

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 11.46%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
15.63%
CPT
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию