Сравнение CPT с IRM
CPT (Camden Property Trust) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CPT in REIT - Residential, IRM in REIT - Specialty. Over the past 10 years, CPT returned 6.75%/yr vs 19.23%/yr for IRM. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CPT и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPT показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 55.57%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 6.75% против 19.23% соответственно.
CPT
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.31%
- 6 месяцев
- 5.02%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- 6.75%
- Всё время*
- 10.88%
IRM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.24%
- 6 месяцев
- 43.27%
- С начала года
- 55.57%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 32.05%
- 5 лет*
- 27.99%
- 10 лет*
- 19.23%
- Всё время*
- 16.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $125.89M | $117.25M | $125.21M | |
| $258.29M | $260.91M | $217.44M |
Сравнение доходности по годам CPT и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.72% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 55.57% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between CPT and IRM is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г. | 0.35 |
The correlation between CPT and IRM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPT:
$11.25B
IRM:
$37.82B
CPT:
$3.07
IRM:
$1.40
CPT:
36.40
IRM:
90.72
CPT:
10.09
IRM:
5.02
CPT:
$1.18B
IRM:
$7.56B
CPT:
$423.11M
IRM:
$3.03B
CPT:
$1.06B
IRM:
$2.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPT vs. IRM — Ранг доходности на риск
CPT
IRM
Сравнение CPT c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPT | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.50 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 3.85 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPT и IRM
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPT | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -55.71% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -25.15% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -39.03% | +16.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.22% | -39.03% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.22% | -39.03% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.25% | -4.46% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -13.13% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 9.84% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и IRM
Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 6.48%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPT | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 8.23% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 24.46% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 33.19% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 29.94% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 29.75% | -5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и IRM
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности IRM в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.77% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.66% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPT and IRM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRM has higher volatility (8.23%) compared to CPT (6.48%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPT и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор