Сравнение CPT с MAA
CPT (Camden Property Trust) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CPT returned 7.52%/yr vs 7.19%/yr for MAA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CPT и MAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPT показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPT имеют среднегодовую доходность 7.52%, а акции MAA немного отстают с 7.19%.
CPT
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- -0.84%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 7.52%
MAA
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам CPT и MAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 2.87% | -1.48% | 21.31% | -7.64% | -35.58% | 83.40% | -2.28% | 24.21% | -0.98% | 13.33% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0.87% | -6.36% | 19.94% | -10.44% | -29.75% | 85.87% | -0.64% | 42.52% | -1.06% | 6.28% |
Correlation
The correlation between CPT and MAA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1994 г. | 0.65 |
Over the past year, CPT and MAA have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CPT:
$3.60
MAA:
$4.58
CPT:
31.13
MAA:
29.87
CPT:
10.21
MAA:
7.24
CPT:
$1.18B
MAA:
$1.66B
CPT:
$725.73M
MAA:
$450.10M
CPT:
$1.12B
MAA:
$1.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPT vs. MAA — Ранг доходности на риск
CPT
MAA
Сравнение CPT c MAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPT | MAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.30 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.52 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPT | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CPT и MAA
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и MAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPT | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -60.29% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -19.49% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -26.41% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.22% | -45.01% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.22% | -45.01% | -5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.85% | -28.72% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -10.39% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 10.99% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и MAA
Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 5.33%, в то время как у Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPT | MAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.75% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 14.19% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 18.71% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 22.17% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.38% | 24.14% | +0.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и MAA
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MAA в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.76% | 3.82% | 3.55% | 4.03% | 3.36% | 1.93% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.45% | 4.36% | 3.80% | 4.96% | 2.98% | 1.79% | 3.16% | 2.91% | 3.86% | 3.46% | 3.35% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPT и MAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CPT and MAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAA has higher volatility (5.75%) compared to CPT (5.33%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs MAA's -60.29%.
CPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPT и MAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор