PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPT с MAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CPT с MAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CPT (Camden Property Trust) and MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CPT returned 6.80%/yr vs 6.34%/yr for MAA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CPT и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции MAA по среднегодовой доходности: 6.80% против 6.34% соответственно.

CPT

1 день
2.41%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.88%
С начала года
6.18%
1 год
4.50%
3 года*
5.12%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
6.80%

MAA

1 день
2.34%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
1.96%
С начала года
0.54%
1 год
-6.05%
3 года*
-0.01%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPT и MAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		6.18%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		0.54%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%

Correlation

The correlation between CPT and MAA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1994 г.

0.65

Over the past year, CPT and MAA have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$11.52B

MAA:

$15.70B

EPS

CPT:

$3.61

MAA:

$5.16

Коэффициент P/E

CPT:

31.70

MAA:

26.16

Коэффициент P/S

CPT:

10.40

MAA:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

MAA:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$725.73M

MAA:

$450.10M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.12B

MAA:

$1.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Часто сравнивают с CPT:
CPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с MAA:
MAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCIMAA с NNN

Доходность на риск

CPT vs. MAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPTMAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
-0.31

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.32

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.31

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-0.54

+1.15

CPT vs. MAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа MAA равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPT и MAA

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и MAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPTMAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-60.29%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-19.49%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-26.41%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-45.01%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-45.01%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.49%

-28.95%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.94%

-10.46%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.43%

11.26%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и MAA

Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) имеют волатильность 6.81% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPTMAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.77%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

14.44%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

19.55%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

22.29%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

24.19%

+0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и MAA

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MAA в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		3.68%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.53%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(CPT) Общая выручка
(MAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CPT and MAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CPT has higher volatility (6.81%) compared to MAA (6.77%). In terms of maximum drawdown, CPT dropped -75.31% vs MAA's -60.29%.

CPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPT и MAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор