PortfoliosLab logo
Сравнение CPT с MAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPT и MAA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPT и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,302.73%
4,263.47%
CPT
MAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPT:

0.90

MAA:

1.43

Коэф-т Сортино

CPT:

1.35

MAA:

2.04

Коэф-т Омега

CPT:

1.17

MAA:

1.26

Коэф-т Кальмара

CPT:

0.49

MAA:

0.76

Коэф-т Мартина

CPT:

3.59

MAA:

6.24

Индекс Язвы

CPT:

5.51%

MAA:

4.82%

Дневная вол-ть

CPT:

21.88%

MAA:

21.04%

Макс. просадка

CPT:

-75.31%

MAA:

-60.29%

Текущая просадка

CPT:

-28.48%

MAA:

-21.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$12.41B

MAA:

$18.99B

EPS

CPT:

$1.51

MAA:

$4.53

Коэффициент P/E

CPT:

75.51

MAA:

35.21

Коэффициент PEG

CPT:

8.96

MAA:

10.19

Коэффициент P/S

CPT:

7.98

MAA:

8.73

Коэффициент P/B

CPT:

2.65

MAA:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.16B

MAA:

$1.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$421.91M

MAA:

$530.46M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$621.29M

MAA:

$967.27M

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у MAA с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям MAA по среднегодовой доходности: 8.08% против 11.49% соответственно.


CPT

С начала года

-0.91%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-1.94%

1 год

20.23%

5 лет

9.98%

10 лет

8.08%

MAA

С начала года

5.16%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

6.02%

1 год

30.39%

5 лет

12.35%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPT и MAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPT
Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

MAA
Ранг риск-скорректированной доходности MAA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPT c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPT: 0.90
MAA: 1.43
Коэффициент Сортино CPT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPT: 1.35
MAA: 2.04
Коэффициент Омега CPT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPT: 1.17
MAA: 1.26
Коэффициент Кальмара CPT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPT: 0.49
MAA: 0.76
Коэффициент Мартина CPT, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPT: 3.59
MAA: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа MAA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
1.43
CPT
MAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и MAA

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности MAA в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPT
Camden Property Trust
3.63%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.
3.75%3.80%4.16%2.98%2.25%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%3.91%

Просадки

Сравнение просадок CPT и MAA

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и MAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.48%
-21.20%
CPT
MAA

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и MAA

Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
10.58%
CPT
MAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и MAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Mid-America Apartment Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию