PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPT с VNO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPT с VNO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Vornado Realty Trust (VNO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или VNO.

Корреляция

Корреляция между CPT и VNO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CPT и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,532.43%
1,099.70%
CPT
VNO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPT:

0.90

VNO:

0.81

Коэф-т Сортино

CPT:

1.35

VNO:

1.32

Коэф-т Омега

CPT:

1.17

VNO:

1.17

Коэф-т Кальмара

CPT:

0.49

VNO:

0.52

Коэф-т Мартина

CPT:

3.59

VNO:

3.47

Индекс Язвы

CPT:

5.51%

VNO:

9.67%

Дневная вол-ть

CPT:

21.88%

VNO:

41.48%

Макс. просадка

CPT:

-75.31%

VNO:

-80.88%

Текущая просадка

CPT:

-28.48%

VNO:

-43.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$12.41B

VNO:

$7.24B

EPS

CPT:

$1.50

VNO:

$0.04

Коэффициент P/E

CPT:

76.00

VNO:

893.75

Коэффициент PEG

CPT:

8.96

VNO:

9.52

Коэффициент P/S

CPT:

7.98

VNO:

3.81

Коэффициент P/B

CPT:

2.65

VNO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.16B

VNO:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$421.91M

VNO:

$649.74M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$621.29M

VNO:

$572.16M

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью -14.96%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 8.25% против -4.54% соответственно.

CPT

С начала года

-0.91%

1 месяц

-5.70%

6 месяцев

-1.94%

1 год

18.53%

5 лет

9.30%

10 лет

8.25%

VNO

С начала года

-14.96%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-15.79%

1 год

38.43%

5 лет

2.00%

10 лет

-4.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPT и VNO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг риск-скорректированной доходности CPT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
VNO
Ранг риск-скорректированной доходности VNO, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPT c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPT, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPT: 0.90
VNO: 0.81
Коэффициент Сортино CPT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPT: 1.35
VNO: 1.32
Коэффициент Омега CPT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPT: 1.17
VNO: 1.17
Коэффициент Кальмара CPT, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPT: 0.49
VNO: 0.52
Коэффициент Мартина CPT, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPT: 3.59
VNO: 3.47

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNO равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90
0.81
CPT
VNO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и VNO

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VNO в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPT
Camden Property Trust		3.63%3.55%4.03%3.36%1.86%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%3.58%
VNO
Vornado Realty Trust		2.07%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.42%2.52%2.48%

Просадки

Сравнение просадок CPT и VNO

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и VNO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.48%
-43.28%
CPT
VNO

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и VNO

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 11.46%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.46%
19.37%
CPT
VNO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и VNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию