PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с VNO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPT с VNO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Vornado Realty Trust (VNO).

Доходность

Сравнение доходности CPT и VNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Vornado Realty Trust (VNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPT и VNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
VNO
Vornado Realty Trust		-23.17%-19.09%51.32%39.50%-46.66%17.78%-40.43%14.93%-17.75%-4.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPT:

$10.67B

VNO:

$4.90B

EPS

CPT:

$3.53

VNO:

$4.32

Коэффициент P/E

CPT:

27.83

VNO:

5.91

Коэффициент PEG

CPT:

0.78

VNO:

0.00

Коэффициент P/S

CPT:

9.05

VNO:

2.75

Коэффициент P/B

CPT:

2.45

VNO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

CPT:

$1.18B

VNO:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPT:

$723.23M

VNO:

$890.47M

EBITDA (12 мес.)

CPT:

$1.11B

VNO:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -9.75%, что значительно выше, чем у VNO с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции CPT превзошли акции VNO по среднегодовой доходности: 5.67% против -6.73% соответственно.

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%

VNO

1 день
-1.62%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-23.17%
6 месяцев
-36.60%
1 год
-30.77%
3 года*
20.44%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
-6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Vornado Realty Trust

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с VNO:
VNO с BXPVNO с SLGVNO с VNOMVNO с DEAVNO с SBRAVNO с SPYVNO с ALX

Доходность на риск

CPT vs. VNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
VNO
Ранг доходности на риск VNO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c VNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Vornado Realty Trust (VNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTVNODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.85

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

-1.12

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.87

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.71

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

-1.65

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. VNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNO равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и VNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTVNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.85

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.26

+0.11

Корреляция

Корреляция между CPT и VNO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и VNO

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VNO в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
VNO
Vornado Realty Trust		2.89%2.22%1.76%2.39%10.19%5.06%6.37%6.90%4.06%3.00%2.41%14.41%

Просадки

Сравнение просадок CPT и VNO

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки VNO в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и VNO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTVNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-80.89%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-41.22%

+22.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-72.46%

+22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-80.89%

+30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-58.55%

+22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-20.45%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

17.83%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и VNO

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 4.76%, в то время как у Vornado Realty Trust (VNO) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTVNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

10.72%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

23.38%

-9.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

36.30%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

41.42%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

38.90%

-14.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPT и VNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camden Property Trust и Vornado Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
453.71M
(CPT) Общая выручка
(VNO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию