PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CPT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.67% против 14.06% соответственно.

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с VNQCPT с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CPT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

0.96

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.49

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.53

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

7.27

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.96

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.70

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между CPT и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и SPY

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CPT и SPY

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-55.19%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-12.05%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-24.50%

-25.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-33.72%

-16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-5.53%

-30.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-9.09%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

2.54%

+8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и SPY

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 4.76%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.35%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.50%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

19.06%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

17.06%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

17.92%

+6.41%