PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CPT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camden Property Trust (CPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPT
Camden Property Trust		-9.75%-1.48%21.31%-7.64%-35.58%83.40%-2.28%24.21%-0.98%13.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CPT показывает доходность -9.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.67% против 14.14% соответственно.

CPT

1 день
0.62%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-9.75%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-16.10%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.67%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camden Property Trust

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CPT:
CPT с MAACPT с CCICPT с IRMCPT с VNOCPT с REGCPT с SPYCPT с VNQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CPT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPT
Ранг доходности на риск CPT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPT: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.01

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.53

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.55

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

7.31

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPT на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.01

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.83

-0.46

Корреляция

Корреляция между CPT и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPT и VOO

Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPT
Camden Property Trust		4.28%3.82%3.55%4.03%3.36%1.93%3.32%3.02%3.50%3.26%8.62%3.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CPT и VOO

Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CPTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-33.99%

-41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.00%

-11.98%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.22%

-24.52%

-25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.22%

-33.99%

-16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-5.55%

-30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-3.72%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

2.55%

+8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CPT и VOO

Текущая волатильность для Camden Property Trust (CPT) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.34%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

9.47%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

18.11%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.82%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

17.99%

+6.34%