Сравнение CPT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camden Property Trust (CPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPT или VOO.
Основные характеристики
| CPT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.98% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 0.63% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | -1.04% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.16% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.37% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 23.74% | 11.70% |
| Макс. просадка | -75.31% | -33.99% |
| Current Drawdown | -36.35% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между CPT и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CPT и VOO
С начала года, CPT показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции CPT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camden Property Trust (CPT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPT и VOO
Дивидендная доходность CPT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPT Camden Property Trust | 3.84% | 4.03% | 3.36% | 1.86% | 3.32% | 3.02% | 3.50% | 3.26% | 8.62% | 3.65% | 3.58% | 4.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CPT и VOO
Максимальная просадка CPT за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPT и VOO
Camden Property Trust (CPT) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.