Сравнение CPRT с WM
CPRT (Copart, Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CPRT in Specialty Business Services, WM in Waste Management. Over the past 10 years, CPRT returned 17.55%/yr vs 15.25%/yr for WM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 17.55% против 15.25% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам CPRT и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between CPRT and WM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.27 |
The correlation between CPRT and WM shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
WM:
$87.41B
CPRT:
$1.59
WM:
$6.91
CPRT:
19.35
WM:
31.28
CPRT:
1.49
WM:
2.56
CPRT:
6.48
WM:
3.44
CPRT:
3.39
WM:
8.72
CPRT:
$4.64B
WM:
$25.41B
CPRT:
$2.11B
WM:
$5.61B
CPRT:
$2.00B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. WM — Ранг доходности на риск
CPRT
WM
Сравнение CPRT c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.95 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.43 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -0.95 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | -0.38 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и WM
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -77.85% | +5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -16.72% | -23.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -18.14% | -34.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -18.14% | -34.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -30.07% | -22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -11.59% | -40.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -17.69% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 7.49% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и WM
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 5.91% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 13.69% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 18.73% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 18.55% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 19.51% | +7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и WM
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и WM
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and WM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to WM (5.91%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор