Сравнение CPRT с USD
CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CPRT returned 16.40%/yr vs 56.23%/yr for USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -27.74%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 16.40% против 56.23% соответственно.
CPRT
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -7.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- С начала года
- -27.74%
- 1 год
- -38.47%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -4.19%
- 10 лет*
- 16.40%
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
Сравнение доходности по годам CPRT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -27.74% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CPRT and USD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.46 |
The correlation between CPRT and USD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. USD — Ранг доходности на риск
CPRT
USD
Сравнение CPRT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.26 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.42 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.81 | -10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и USD
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -88.63% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -31.80% | -13.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.27% | -64.46% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.27% | -77.85% | +20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.27% | -77.85% | +20.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.69% | -24.58% | -31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -32.25% | +15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.14% | 12.32% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и USD
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 13.24%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 30.75% | -17.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 58.47% | -36.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 71.05% | -44.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 78.28% | -51.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 70.10% | -42.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и USD
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CPRT and USD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to CPRT (13.24%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор