Сравнение CPRT с USD
CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CPRT returned 17.51%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 17.51% против 61.24% соответственно.
CPRT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -20.70%
- 1 год
- -38.92%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 17.51%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам CPRT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.40% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CPRT and USD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between CPRT and USD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. USD — Ранг доходности на риск
CPRT
USD
Сравнение CPRT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.48 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 7.94 | -8.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 22.96 | -24.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.65 | 4.12 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.89 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и USD
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -88.63% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -31.80% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -64.46% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -77.85% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -77.85% | +25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.80% | -6.07% | -45.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -32.35% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 10.98% | +10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и USD
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 9.00%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 21.29% | -12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 46.74% | -28.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 61.28% | -37.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 76.56% | -50.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 69.24% | -41.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и USD
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CPRT and USD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to CPRT (9.00%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор