Сравнение CPRT с SMH
CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CPRT returned 17.40%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 17.40% против 37.68% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -40.50%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 17.40%
SMH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 25.87%
- С начала года
- 77.13%
- 6 месяцев
- 75.61%
- 1 год
- 157.20%
- 3 года*
- 64.17%
- 5 лет*
- 39.21%
- 10 лет*
- 37.68%
Сравнение доходности по годам CPRT и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -22.48% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 77.13% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CPRT and SMH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2000 г. | 0.43 |
The correlation between CPRT and SMH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. SMH — Ранг доходности на риск
CPRT
SMH
Сравнение CPRT c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.72 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 10.59 | -11.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 40.63 | -42.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.72 | 5.19 | -6.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.13 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.16 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и SMH
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -84.96% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -14.93% | -24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -35.74% | -16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -45.30% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -45.30% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.46% | 0.00% | -52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -41.09% | +24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.42% | 3.89% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и SMH
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.81%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 11.47% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 24.29% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 30.56% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 35.01% | -9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 32.57% | -5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и SMH
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CPRT and SMH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (11.47%) compared to CPRT (8.81%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор