PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPRT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRT с SMH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CPRT returned 16.14%/yr vs 34.90%/yr for SMH. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 54.54%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 16.14% против 34.90% соответственно.

CPRT

1 день
-2.40%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-32.72%
С начала года
-29.48%
1 год
-39.83%
3 года*
-16.10%
5 лет*
-4.65%
10 лет*
16.14%

SMH

1 день
-2.18%
1 месяц
-10.81%
6 месяцев
39.00%
С начала года
54.54%
1 год
91.38%
3 года*
52.12%
5 лет*
35.97%
10 лет*
34.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRT
Copart, Inc.		-29.48%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%90.33%10.63%55.89%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		54.54%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between CPRT and SMH is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2000 г.

0.42

The correlation between CPRT and SMH shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с RBACPRT с ROL
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CPRT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRTSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.51
2.48

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
2.84

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.39

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

5.47

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

18.72

-20.30

CPRT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.51, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRT и SMH

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-84.96%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-16.80%

-28.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.27%

-35.74%

-21.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.27%

-45.30%

-11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.27%

-45.30%

-11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.75%

-16.80%

-39.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-40.93%

+24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

4.90%

+20.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и SMH

Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 13.26%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.26%

16.50%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

31.68%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

37.04%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.50%

36.21%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

33.16%

-5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и SMH

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.20%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CPRT and SMH have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (16.50%) compared to CPRT (13.26%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор