Сравнение CPRT с MEDP
CPRT (Copart, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while MEDP operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, CPRT returned 0.15%/yr vs 21.82%/yr for MEDP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью -18.47%.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
MEDP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- 54.44%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRT и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | -18.47% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between CPRT and MEDP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between CPRT and MEDP shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
MEDP:
$13.26B
CPRT:
$1.59
MEDP:
$15.63
CPRT:
19.35
MEDP:
29.29
CPRT:
1.49
MEDP:
0.88
CPRT:
6.48
MEDP:
5.04
CPRT:
3.39
MEDP:
22.17
CPRT:
$4.64B
MEDP:
$2.68B
CPRT:
$2.11B
MEDP:
$778.59M
CPRT:
$2.00B
MEDP:
$572.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. MEDP — Ранг доходности на риск
CPRT
MEDP
Сравнение CPRT c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.32 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.49 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 3.38 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | 0.79 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и MEDP
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -42.87% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -36.61% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -39.38% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -42.87% | -9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -26.22% | -25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -12.91% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 16.16% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и MEDP
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Medpace Holdings, Inc. (MEDP) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 6.61% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 37.78% | -19.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 69.11% | -45.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 51.61% | -25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 49.80% | -22.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и MEDP
Ни CPRT, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и MEDP
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and MEDP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to MEDP (6.61%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs MEDP's -42.87%.
MEDP currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор