Сравнение CPRT с LPG
CPRT (Copart, Inc.) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CPRT returned 17.51%/yr vs 26.32%/yr for LPG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и LPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 74.42%. За последние 10 лет акции CPRT уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 17.51% против 26.32% соответственно.
CPRT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -20.70%
- 1 год
- -38.92%
- 3 года*
- -11.41%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 17.51%
LPG
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 74.42%
- 6 месяцев
- 69.68%
- 1 год
- 103.62%
- 3 года*
- 33.73%
- 5 лет*
- 45.69%
- 10 лет*
- 26.32%
Сравнение доходности по годам CPRT и LPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.40% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 74.42% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
Correlation
The correlation between CPRT and LPG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г. | 0.18 |
The correlation between CPRT and LPG shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.70B
LPG:
$1.73B
CPRT:
$1.59
LPG:
$4.54
CPRT:
19.30
LPG:
8.92
CPRT:
1.49
LPG:
0.14
CPRT:
6.46
LPG:
3.59
CPRT:
3.38
LPG:
1.52
CPRT:
$4.64B
LPG:
$481.51M
CPRT:
$2.11B
LPG:
$415.02M
CPRT:
$2.00B
LPG:
$279.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. LPG — Ранг доходности на риск
CPRT
LPG
Сравнение CPRT c LPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | LPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.40 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.17 | -5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 9.00 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.65 | 2.63 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.06 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и LPG
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что меньше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и LPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -78.31% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -24.99% | -14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -62.89% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -62.89% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -62.89% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.80% | -15.09% | -36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -42.76% | +26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 11.55% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и LPG
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 9.00%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | LPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 16.57% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 30.16% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 39.56% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 43.40% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 48.32% | -20.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и LPG
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 7.28% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и LPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPRT and LPG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (16.57%) compared to CPRT (9.00%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs LPG's -78.31%.
LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и LPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор