PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CPRT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRT с DBMF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CPRT returned -5.30%/yr vs 8.59%/yr for DBMF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.26%.

CPRT

1 день
-0.43%
1 месяц
-9.06%
6 месяцев
-33.02%
С начала года
-29.78%
1 год
-40.21%
3 года*
-15.50%
5 лет*
-5.30%
10 лет*
15.88%
Всё время*
17.72%

DBMF

1 день
0.23%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
8.74%
С начала года
11.26%
1 год
26.79%
3 года*
9.43%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
Всё время*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPRT
Copart, Inc.		-29.78%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%37.79%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.26%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between CPRT and DBMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.06

The correlation between CPRT and DBMF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с AIRCPRT с KMXCPRT с TOLCPRT с RBACPRT с ROL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

CPRT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRTDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.53
2.13

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
2.81

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.44

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

4.41

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

14.93

-16.51

CPRT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRT и DBMF

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-20.39%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.41%

-6.10%

-39.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.27%

-15.60%

-41.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.27%

-20.39%

-36.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.94%

-1.03%

-55.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-6.50%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.46%

1.80%

+23.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и DBMF

Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

2.69%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.75%

10.05%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

12.63%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

12.45%

+14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

12.37%

+15.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и DBMF

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

CPRT and DBMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRT has higher volatility (12.73%) compared to DBMF (2.69%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор