PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPRT с DBMF

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, CPRT returned -3.14%/yr vs 8.11%/yr for DBMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CPRT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copart, Inc. (CPRT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPRT показывает доходность -28.22%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.21%.

CPRT

1 день
-8.02%
1 месяц
-14.25%
С начала года
-28.22%
6 месяцев
-28.84%
1 год
-41.68%
3 года*
-14.91%
5 лет*
-3.14%
10 лет*
16.38%

DBMF

1 день
0.87%
1 месяц
-1.53%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.84%
3 года*
8.55%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPRT и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPRT
Copart, Inc.		-28.22%-31.78%17.12%60.95%-19.68%19.15%39.93%37.79%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.21%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between CPRT and DBMF is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copart, Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с CPRT:
CPRT с ORLYCPRT с SPYCPRT с KMXCPRT с AIRCPRT с TOLCPRT с LPGCPRT с ROL
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

CPRT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRT
Ранг доходности на риск CPRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPRTDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
1.99

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.39
2.64

-5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.41

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.09

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

14.17

-15.95

CPRT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRT на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPRT и DBMF

Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPRTDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.49%

-20.39%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.77%

-6.10%

-37.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.98%

-15.60%

-40.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.98%

-20.39%

-35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.98%

-2.85%

-53.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-6.54%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.41%

1.76%

+21.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRT и DBMF

Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPRTDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

3.34%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.35%

10.16%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.61%

12.55%

+13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.32%

12.54%

+13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.58%

12.41%

+15.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRT и DBMF

CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.20%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

CPRT and DBMF have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRT has higher volatility (11.91%) compared to DBMF (3.34%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPRT и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор