Сравнение CPRT с CB
CPRT (Copart, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 15.88%/yr vs 12.64%/yr for CB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 15.88% против 12.64% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- -33.02%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -40.21%
- 3 года*
- -15.50%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 17.72%
CB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- 17.92%
- С начала года
- 13.63%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 12.64%
- Всё время*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам CPRT и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -29.78% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
CB Chubb Limited | 13.63% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between CPRT and CB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CPRT:
$25.45B
CB:
$136.73B
CPRT:
$1.59
CB:
$28.45
CPRT:
17.24
CB:
12.39
CPRT:
1.33
CB:
0.86
CPRT:
5.77
CB:
2.91
CPRT:
3.02
CB:
1.74
CPRT:
$4.64B
CB:
$48.15B
CPRT:
$2.11B
CB:
$17.01B
CPRT:
$2.00B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. CB — Ранг доходности на риск
CPRT
CB
Сравнение CPRT c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.25 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 8.75 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и CB
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -50.99% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -9.36% | -36.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.27% | -14.35% | -42.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.27% | -19.26% | -38.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.27% | -42.59% | -14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.94% | -2.39% | -54.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -10.65% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.46% | 3.47% | +21.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и CB
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 8.47% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 14.42% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 18.80% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 20.27% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 23.75% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и CB
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPRT and CB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (12.73%) compared to CB (8.47%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор