Сравнение CPRT с CB
CPRT (Copart, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.55%/yr vs 11.89%/yr for CB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 17.55% против 11.89% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
CB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам CPRT и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
CB Chubb Limited | 3.43% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between CPRT and CB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between CPRT and CB shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
CB:
$127.01B
CPRT:
$1.59
CB:
$28.35
CPRT:
19.35
CB:
11.35
CPRT:
1.49
CB:
0.79
CPRT:
6.48
CB:
2.67
CPRT:
3.39
CB:
1.59
CPRT:
$4.64B
CB:
$48.15B
CPRT:
$2.11B
CB:
$17.01B
CPRT:
$2.00B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. CB — Ранг доходности на риск
CPRT
CB
Сравнение CPRT c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.12 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.18 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 2.70 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | 0.62 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и CB
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -50.99% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -9.36% | -30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -14.35% | -38.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -19.26% | -33.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -42.59% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -5.81% | -45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -10.68% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 4.52% | +17.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и CB
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 6.11% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 13.14% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 17.69% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 20.34% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 23.69% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и CB
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.21% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPRT and CB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (8.78%) compared to CB (6.11%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор