Сравнение CPRT с BOXX
CPRT (Copart, Inc.) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, CPRT returned -15.50%/yr vs 4.71%/yr for BOXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 2.09%.
CPRT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- -33.02%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -40.21%
- 3 года*
- -15.50%
- 5 лет*
- -5.30%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 17.72%
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.89%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.71%
Сравнение доходности по годам CPRT и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -29.78% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | 1.33% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 2.09% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Correlation
The correlation between CPRT and BOXX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2022 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. BOXX — Ранг доходности на риск
CPRT
BOXX
Сравнение CPRT c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRT | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -38.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 8.79 | -8.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 59.60 | -60.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 502.06 | -503.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRT и BOXX
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -0.12% | -72.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -0.07% | -45.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.27% | -0.12% | -57.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.94% | 0.00% | -56.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -0.00% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.46% | 0.01% | +25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и BOXX
Copart, Inc. (CPRT) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CPRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 0.11% | +12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 0.26% | +21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 0.33% | +26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 0.37% | +26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 0.37% | +27.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и BOXX
Ни CPRT, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CPRT and BOXX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRT has higher volatility (12.73%) compared to BOXX (0.11%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs BOXX's -0.12%.
BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.46 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор