PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CPODX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPODX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%-1.98%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий CPODX и SWLGX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CPODX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.83

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.17

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.02

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.58

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.70

-0.36

Корреляция

Корреляция между CPODX и SWLGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и SWLGX

CPODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и SWLGX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPODXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-32.69%

-51.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-16.16%

-12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-32.69%

-38.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-13.03%

-17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-7.13%

-31.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

4.69%

+6.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и SWLGX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPODXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

6.73%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

12.40%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

22.57%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

21.52%

+18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

22.81%

+11.10%