PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPODX с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CPODX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPODX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -13.67%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPODX имеют среднегодовую доходность 15.35%, а акции MSEGX немного впереди с 15.47%.

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий CPODX и MSEGX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund

Доходность на риск

CPODX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPODXMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.54

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.00

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

0.57

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

1.50

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPODX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEGX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPODXMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между CPODX и MSEGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и MSEGX

Ни CPODX, ни MSEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок CPODX и MSEGX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPODXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-69.57%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-27.83%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-69.57%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

-69.57%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-26.90%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.54%

-19.49%

-19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

10.60%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и MSEGX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPODXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

9.47%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.91%

22.11%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.55%

33.40%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

39.79%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

33.63%

+0.28%