PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPODX с MGKQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPODX с MGKQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) and MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) are both mutual funds - CPODX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, CPODX returned -3.25%/yr vs 2.99%/yr for MGKQX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CPODX charges 0.83%/yr vs 0.95%/yr for MGKQX.

Доходность

Сравнение доходности CPODX и MGKQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPODX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у MGKQX с доходностью -2.90%.

CPODX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-7.58%
1 год
1.20%
3 года*
25.49%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
16.77%

MGKQX

1 день
0.09%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-18.30%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPODX и MGKQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-3.59%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%3.34%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-2.90%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%

Correlation

The correlation between CPODX and MGKQX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г.

0.75

The correlation between CPODX and MGKQX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight Fund

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с JPEFCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с VITAX
Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с FGRTX

Доходность на риск

CPODX vs. MGKQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPODX c MGKQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPODXMGKQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.72

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.75

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.87

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.72

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.01

-1.27

+1.28

CPODX vs. MGKQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа MGKQX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и MGKQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CPODX и MGKQX

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MGKQX в -33.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MGKQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPODXMGKQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-33.07%

-51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.28%

-25.97%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-25.97%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.71%

-30.96%

-39.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-22.87%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.42%

-8.65%

-29.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

14.69%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CPODX и MGKQX

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGKQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPODXMGKQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

6.60%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.81%

15.26%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

25.91%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.91%

23.91%

+16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.18%

23.76%

+10.42%

Сравнение комиссий CPODX и MGKQX

CPODX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MGKQX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPODX и MGKQX

Ни CPODX, ни MGKQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CPODX and MGKQX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPODX has higher volatility (10.67%) compared to MGKQX (6.60%). In terms of maximum drawdown, CPODX dropped -84.51% vs MGKQX's -33.07%.

CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPODX и MGKQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор