Сравнение CPODX с MEGIX
CPODX (Morgan Stanley Insight Fund) and MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Morgan Stanley. Over the past 5 years, CPODX returned -3.25%/yr vs -1.10%/yr for MEGIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. CPODX charges 0.83%/yr vs 0.57%/yr for MEGIX.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и MEGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у MEGIX с доходностью -8.40%.
CPODX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -7.58%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 16.77%
MEGIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -8.40%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPODX и MEGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | -3.59% | 19.23% | 46.73% | 53.03% | -60.99% | -6.54% | 116.44% | 33.45% | 12.29% | 34.56% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -8.40% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
Correlation
The correlation between CPODX and MEGIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between CPODX and MEGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPODX vs. MEGIX — Ранг доходности на риск
CPODX
MEGIX
Сравнение CPODX c MEGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPODX | MEGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.13 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.27 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPODX и MEGIX
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MEGIX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и MEGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPODX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -69.99% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.28% | -28.03% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -32.12% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.71% | -69.99% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.75% | -18.41% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.42% | -23.00% | -15.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 13.68% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и MEGIX
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеют волатильность 10.67% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPODX | MEGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 10.56% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 22.74% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 29.43% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 39.95% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 34.72% | -0.54% |
Сравнение комиссий CPODX и MEGIX
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MEGIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и MEGIX
Ни CPODX, ни MEGIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 0.00% | 41.78% | 12.90% | 7.97% | 6.49% | 8.40% | 26.14% | 9.16% | 8.38% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CPODX and MEGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CPODX has higher volatility (10.67%) compared to MEGIX (10.56%). In terms of maximum drawdown, CPODX dropped -84.51% vs MEGIX's -69.99%.
CPODX currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPODX и MEGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор